PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCN с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCN с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCN и ^IXIC

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		82.21%41.24%-7.14%44.05%-68.29%89.01%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 82.21%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%.

DOCN

1 день
2.21%
1 месяц
50.55%
С начала года
82.21%
6 месяцев
144.44%
1 год
159.49%
3 года*
30.81%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalOcean Holdings, Inc.

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с DOCN:
DOCN с DDOGDOCN с DOCUDOCN с ROKUDOCN с MDBDOCN с ASANDOCN с SCHDDOCN с VOO
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

DOCN vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг доходности на риск DOCN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCN c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCN^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.08

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.68

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.05

1.98

+4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

7.07

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCN vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCN^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.08

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.51

-0.28

Корреляция

Корреляция между DOCN и ^IXIC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ^IXIC

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCN^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.78%

-77.93%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-13.26%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.78%

-36.40%

-48.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.69%

-8.84%

-23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.65%

-21.46%

-39.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

3.71%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ^IXIC

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 21.82% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCN^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.82%

7.06%

+14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.79%

13.09%

+34.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.14%

23.33%

+48.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.04%

22.44%

+45.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.96%

21.97%

+45.99%