PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCN с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или VOO.

Корреляция

Корреляция между DOCN и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.36

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.07

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

DOCN:

1.01

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.16

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.73

VOO:

2.94

Индекс Язвы

DOCN:

18.00%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

DOCN:

58.37%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DOCN:

-76.03%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%.

DOCN

С начала года

-8.37%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-20.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и VOO

DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DOCN и VOO

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и VOO

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...