PortfoliosLab logo
Сравнение DOCN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOCN и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOCN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.53%
49.70%
DOCN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.13

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.22

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

DOCN:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.10

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.48

VOO:

2.42

Индекс Язвы

DOCN:

16.12%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

DOCN:

57.86%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DOCN:

-77.01%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.


DOCN

С начала года

-12.09%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-9.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCN: -0.13
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCN: 0.22
VOO: 0.92
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCN: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOCN: -0.10
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCN: -0.48
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.57
DOCN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и VOO

DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DOCN и VOO

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.01%
-10.56%
DOCN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и VOO

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 28.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.86%
13.97%
DOCN
VOO