PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCN с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCN с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCN и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		82.21%41.24%-7.14%44.05%-68.29%89.01%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 82.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

DOCN

1 день
2.21%
1 месяц
50.55%
С начала года
82.21%
6 месяцев
144.44%
1 год
159.49%
3 года*
30.81%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalOcean Holdings, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DOCN:
DOCN с DDOGDOCN с DOCUDOCN с ROKUDOCN с MDBDOCN с ASANDOCN с ^IXICDOCN с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DOCN vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг доходности на риск DOCN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCNSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.88

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.32

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.05

1.05

+5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

3.55

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCN vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCNSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.88

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.84

-0.61

Корреляция

Корреляция между DOCN и SCHD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и SCHD

DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DOCN и SCHD

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCNSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.78%

-33.37%

-51.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-12.74%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.78%

-16.85%

-67.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.69%

-3.43%

-29.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.65%

-3.34%

-57.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

3.75%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и SCHD

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 21.82% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCNSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.82%

2.33%

+19.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.79%

7.96%

+39.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.14%

15.69%

+56.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.04%

14.40%

+53.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.96%

16.70%

+51.26%