PortfoliosLab logo
Сравнение DOCN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOCN и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DOCN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.53%
24.80%
DOCN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.13

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.22

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

DOCN:

1.03

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.10

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.48

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

DOCN:

16.12%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

DOCN:

57.86%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DOCN:

-77.01%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


DOCN

С начала года

-12.09%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-9.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCN: -0.13
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCN: 0.22
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCN: 1.03
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOCN: -0.10
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCN: -0.48
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.23
DOCN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и SCHD

DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DOCN и SCHD

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.01%
-11.33%
DOCN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и SCHD

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 28.86% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.86%
11.25%
DOCN
SCHD