PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOC с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOC с FREL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOC или FREL.

Корреляция

Корреляция между DOC и FREL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOC и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Physicians Realty Trust (DOC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOC:

-0.25

FREL:

0.66

Коэф-т Сортино

DOC:

-0.13

FREL:

1.09

Коэф-т Омега

DOC:

0.99

FREL:

1.14

Коэф-т Кальмара

DOC:

-0.10

FREL:

0.54

Коэф-т Мартина

DOC:

-0.51

FREL:

2.33

Индекс Язвы

DOC:

8.83%

FREL:

5.57%

Дневная вол-ть

DOC:

22.67%

FREL:

18.02%

Макс. просадка

DOC:

-61.03%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

DOC:

-42.90%

FREL:

-12.54%

Доходность по периодам

С начала года, DOC показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 0.20% против 5.72% соответственно.

DOC

С начала года

-11.99%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-21.62%

1 год

-6.18%

5 лет

-0.24%

10 лет

0.20%

FREL

С начала года

0.97%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-5.29%

1 год

11.97%

5 лет

7.84%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOC и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOC
Ранг риск-скорректированной доходности DOC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOC c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOC и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOC и FREL

Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FREL в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOC
Physicians Realty Trust		5.76%5.92%6.06%5.70%5.87%7.94%6.96%8.59%9.16%9.56%8.49%7.20%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.50%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOC и FREL

Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOC и FREL

Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...