Сравнение DOC с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DOC и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOC и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 3.71% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -1.56% против 5.19% соответственно.
DOC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- -1.56%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. FREL — Ранг доходности на риск
DOC
FREL
Сравнение DOC c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOC | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.11 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 0.26 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.14 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.56 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.11 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.15 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DOC и FREL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и FREL
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 7.45% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок DOC и FREL
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -42.61% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -12.42% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -34.40% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -42.61% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -9.53% | -33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -10.05% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 3.22% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и FREL
Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.59% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 9.28% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 16.38% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 18.84% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 20.67% | +8.41% |