PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES с NQ=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

Доходность

Сравнение доходности ES и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES
Eversource Energy		4.54%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.99%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 5.28% против 18.24% соответственно.

ES

1 день
0.53%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.54%
6 месяцев
-0.59%
1 год
17.37%
3 года*
0.61%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
5.28%

NQ=F

1 день
1.14%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.32%
1 год
23.38%
3 года*
22.06%
5 лет*
12.68%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eversource Energy

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с ES:
ES с CMSES с FLPKXES с VWNAXES с FIDKXES с XLUES с XLIES с DUK
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS

Доходность на риск

ES vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES
Ранг доходности на риск ES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESNQ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.02

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.60

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.41

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

8.99

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.82

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.90

-0.62

Корреляция

Корреляция между ES и NQ=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ES и NQ=F

Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и NQ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

ESNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-35.28%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-12.72%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-35.28%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-35.28%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-7.90%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-5.15%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.18%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ES и NQ=F

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.23%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

12.64%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

22.19%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

22.48%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

22.24%

+2.00%