PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ES с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ES и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 6.11% против 19.97% соответственно.


ES

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
8.59%
С начала года
10.06%
1 год
15.04%
3 года*
7.34%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
6.11%
Всё время*
6.53%

NQ=F

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
18.18%
С начала года
16.06%
1 год
27.72%
3 года*
24.38%
5 лет*
14.37%
10 лет*
19.97%
Всё время*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$198.41M$167.61M$187.64M
$16.70B$15.74B$17.43B

Сравнение доходности по годам ES и NQ=F


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES
Eversource Energy
10.06%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures
16.06%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Correlation

The correlation between ES and NQ=F is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.02

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.10

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2000 г.

0.28

The correlation between ES and NQ=F shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eversource Energy

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Доходность на риск

ES vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ES
Ранг доходности на риск ES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 6666
Ранг коэф-та Мартина

NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ES c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ESNQ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.34

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

7.29

-4.91

ES vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ES и NQ=F

Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки NQ=F в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и NQ=F.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-78.99%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.89%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-22.50%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-35.28%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-35.28%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-3.80%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-29.46%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

3.81%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ES и NQ=F

Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 5.39%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.41%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

15.98%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

19.42%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

23.17%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

22.63%

+1.77%

Часто задаваемые вопросы


ES and NQ=F have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQ=F has higher volatility (7.41%) compared to ES (5.39%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs NQ=F's -78.99%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор