Сравнение ES с NQ=F

С начала года, ES показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 23.05%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 3.96% против 17.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.