Сравнение ES с NQ=F
ES (Eversource Energy) is a stock, while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. Over the past 10 years, ES returned 6.11%/yr vs 19.97%/yr for NQ=F. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ES и NQ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 6.11% против 19.97% соответственно.
ES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 6.53%
NQ=F
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 18.18%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 19.97%
- Всё время*
- 8.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $198.41M | $167.61M | $187.64M | |
| $16.70B | $15.74B | $17.43B |
Сравнение доходности по годам ES и NQ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 10.06% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | 16.06% | 19.93% | 24.69% | 54.45% | -32.46% | 26.66% | 47.22% | 38.20% | -1.18% | 31.76% |
Correlation
The correlation between ES and NQ=F is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2000 г. | 0.28 |
The correlation between ES and NQ=F shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. NQ=F — Ранг доходности на риск
ES
NQ=F
Сравнение ES c NQ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | NQ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.34 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 7.29 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и NQ=F
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки NQ=F в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и NQ=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | NQ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -78.99% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -11.89% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -22.50% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -35.28% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -35.28% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -3.80% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -29.46% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 3.81% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и NQ=F
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 5.39%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | NQ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.41% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 15.98% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 19.42% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 23.17% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 22.63% | +1.77% |
Часто задаваемые вопросы
ES and NQ=F have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NQ=F has higher volatility (7.41%) compared to ES (5.39%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs NQ=F's -78.99%.
NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и NQ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор