PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с NQ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESNQ=F
Дох-ть с нач. г.3.01%24.72%
Дох-ть за 1 год18.47%39.17%
Дох-ть за 3 года-6.30%9.03%
Дох-ть за 5 лет-1.82%20.26%
Дох-ть за 10 лет5.35%17.44%
Коэф-т Шарпа0.631.86
Коэф-т Сортино1.052.51
Коэф-т Омега1.131.35
Коэф-т Кальмара0.372.32
Коэф-т Мартина2.247.89
Индекс Язвы6.88%4.12%
Дневная вол-ть24.45%17.19%
Макс. просадка-65.47%-35.28%
Текущая просадка-28.57%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ES и NQ=F составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ES и NQ=F

С начала года, ES показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 5.35% против 17.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
16.30%
ES
NQ=F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.80
NQ=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NQ=F, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NQ=F, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NQ=F, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NQ=F, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NQ=F, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.89

Сравнение коэффициента Шарпа ES и NQ=F

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25
1.86
ES
NQ=F

Просадки

Сравнение просадок ES и NQ=F

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.57%
0
ES
NQ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ES и NQ=F

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
5.16%
ES
NQ=F