Сравнение ES с NQ=F
ES (Eversource Energy) is a stock, while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и NQ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
NQ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ES и NQ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.43% | -32.46% | 26.66% | 47.22% | 38.20% | -1.18% | 31.76% |
Correlation
The correlation between ES and NQ=F is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2003 г. | 0.29 |
The correlation between ES and NQ=F shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. NQ=F — Ранг доходности на риск
ES
NQ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ES c NQ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | NQ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и NQ=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | NQ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и NQ=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | NQ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
ES and NQ=F have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ES и NQ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор