PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с NQ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ES и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48%
10.01%
ES
NQ=F

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 5.50% против 16.96% соответственно.


ES

С начала года

4.13%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

3.22%

1 год

11.02%

5 лет (среднегодовая)

-2.36%

10 лет (среднегодовая)

5.50%

NQ=F

С начала года

21.48%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

10.22%

1 год

30.10%

5 лет (среднегодовая)

19.56%

10 лет (среднегодовая)

16.96%

Основные характеристики


ESNQ=F
Коэф-т Шарпа0.551.43
Коэф-т Сортино0.921.97
Коэф-т Омега1.111.27
Коэф-т Кальмара0.321.76
Коэф-т Мартина1.856.00
Индекс Язвы7.05%4.13%
Дневная вол-ть23.47%17.14%
Макс. просадка-65.47%-35.28%
Текущая просадка-27.80%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ES и NQ=F составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.341.43
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.631.97
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.27
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.191.76
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.086.00
ES
NQ=F

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34
1.43
ES
NQ=F

Просадки

Сравнение просадок ES и NQ=F

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.80%
-2.59%
ES
NQ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ES и NQ=F

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.39%
5.65%
ES
NQ=F