PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и VWNAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ES и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
592.92%
508.54%
ES
VWNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

-0.07

VWNAX:

0.38

Коэф-т Сортино

ES:

0.07

VWNAX:

0.52

Коэф-т Омега

ES:

1.01

VWNAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

ES:

-0.04

VWNAX:

0.45

Коэф-т Мартина

ES:

-0.20

VWNAX:

2.59

Индекс Язвы

ES:

7.83%

VWNAX:

2.28%

Дневная вол-ть

ES:

23.60%

VWNAX:

15.55%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

VWNAX:

-57.51%

Текущая просадка

ES:

-32.66%

VWNAX:

-11.89%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 3.64% против 9.36% соответственно.


ES

С начала года

-2.89%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

0.88%

1 год

-1.87%

5 лет

-4.18%

10 лет

3.64%

VWNAX

С начала года

5.01%

1 месяц

-10.96%

6 месяцев

-4.80%

1 год

5.49%

5 лет

10.32%

10 лет

9.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.070.38
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.070.52
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.11
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.040.45
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.202.59
ES
VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VWNAX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
0.38
ES
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и VWNAX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности VWNAX в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
5.00%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
0.91%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ES и VWNAX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.66%
-11.89%
ES
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и VWNAX

Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.08%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.08%
12.21%
ES
VWNAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab