Сравнение ES с VWNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или VWNAX.
Основные характеристики
| ES | VWNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.01% | 18.39% |
| Дох-ть за 1 год | 18.47% | 31.88% |
| Дох-ть за 3 года | -6.30% | 7.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.82% | 13.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.35% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 4.52 |
| Коэф-т Мартина | 2.24 | 19.33 |
| Индекс Язвы | 6.88% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 24.45% | 10.96% |
| Макс. просадка | -65.47% | -57.51% |
| Текущая просадка | -28.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ES и VWNAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ES и VWNAX
С начала года, ES показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 5.35% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c VWNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и VWNAX
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VWNAX в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.59% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 1.60% | 1.72% | 1.70% | 1.26% | 1.38% | 2.20% | 2.70% | 2.09% | 2.57% | 2.49% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок ES и VWNAX
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и VWNAX
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.