PortfoliosLab logo
Сравнение ES с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и VWNAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ES и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
609.63%
160.50%
ES
VWNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

0.02

VWNAX:

-0.25

Коэф-т Сортино

ES:

0.19

VWNAX:

-0.20

Коэф-т Омега

ES:

1.02

VWNAX:

0.96

Коэф-т Кальмара

ES:

0.01

VWNAX:

-0.22

Коэф-т Мартина

ES:

0.06

VWNAX:

-0.68

Индекс Язвы

ES:

8.43%

VWNAX:

7.32%

Дневная вол-ть

ES:

23.93%

VWNAX:

19.82%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

VWNAX:

-61.71%

Текущая просадка

ES:

-31.04%

VWNAX:

-15.17%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.05% соответственно.


ES

С начала года

1.97%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-9.96%

1 год

1.97%

5 лет

-4.20%

10 лет

4.93%

VWNAX

С начала года

-3.68%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-5.18%

5 лет

8.70%

10 лет

3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES и VWNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ES: 0.02
VWNAX: -0.25
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ES: 0.19
VWNAX: -0.20
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ES: 1.02
VWNAX: 0.96
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ES: 0.01
VWNAX: -0.22
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ES: 0.06
VWNAX: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа VWNAX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.25
ES
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и VWNAX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VWNAX в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ES
Eversource Energy
5.01%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.83%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%

Просадки

Сравнение просадок ES и VWNAX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VWNAX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.04%
-15.17%
ES
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и VWNAX

Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 11.13%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
12.69%
ES
VWNAX