Сравнение ES с VWNAX
ES (Eversource Energy) is a stock, while VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, ES returned 6.11%/yr vs 13.11%/yr for VWNAX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ES и VWNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 6.11% против 13.11% соответственно.
ES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 6.53%
VWNAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 8.90%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.11%
- Всё время*
- 8.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $198.41M | $167.61M | $187.64M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ES и VWNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 10.06% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 13.34% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
Correlation
The correlation between ES and VWNAX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ES and VWNAX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. VWNAX — Ранг доходности на риск
ES
VWNAX
Сравнение ES c VWNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | VWNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.30 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 13.48 | -11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и VWNAX
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и VWNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -57.51% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -7.85% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -21.77% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -22.70% | -18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -37.42% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | 0.00% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -8.94% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 1.92% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и VWNAX
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.46% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 8.62% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 11.46% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 17.00% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 18.30% | +6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и VWNAX
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности VWNAX в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.25% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 10.20% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
ES and VWNAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (5.39%) compared to VWNAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs VWNAX's -57.51%.
VWNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и VWNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор