PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ES и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
5.61%
ES
VWNAX

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 5.43% против 10.61% соответственно.


ES

С начала года

3.46%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

1.82%

1 год

10.71%

5 лет (среднегодовая)

-2.42%

10 лет (среднегодовая)

5.43%

VWNAX

С начала года

16.48%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

5.61%

1 год

24.07%

5 лет (среднегодовая)

13.37%

10 лет (среднегодовая)

10.61%

Основные характеристики


ESVWNAX
Коэф-т Шарпа0.442.29
Коэф-т Сортино0.773.09
Коэф-т Омега1.101.42
Коэф-т Кальмара0.253.63
Коэф-т Мартина1.4615.29
Индекс Язвы7.07%1.62%
Дневная вол-ть23.43%10.79%
Макс. просадка-65.47%-57.51%
Текущая просадка-28.26%-1.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ES и VWNAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.442.29
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.773.09
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.42
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.253.63
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.4615.29
ES
VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VWNAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44
2.29
ES
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и VWNAX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VWNAX в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
4.57%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.63%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ES и VWNAX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.26%
-1.93%
ES
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и VWNAX

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
3.50%
ES
VWNAX