PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и VWNAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ES и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
615.52%
143.07%
ES
VWNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

0.20

VWNAX:

-0.73

Коэф-т Сортино

ES:

0.43

VWNAX:

-0.79

Коэф-т Омега

ES:

1.05

VWNAX:

0.86

Коэф-т Кальмара

ES:

0.13

VWNAX:

-0.61

Коэф-т Мартина

ES:

0.60

VWNAX:

-2.13

Индекс Язвы

ES:

7.75%

VWNAX:

6.00%

Дневная вол-ть

ES:

22.67%

VWNAX:

17.35%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

VWNAX:

-61.71%

Текущая просадка

ES:

-30.46%

VWNAX:

-20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 4.95% против 2.51% соответственно.


ES

С начала года

2.81%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-8.57%

1 год

3.76%

5 лет

-1.49%

10 лет

4.95%

VWNAX

С начала года

-10.12%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-18.22%

1 год

-11.87%

5 лет

10.35%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES и VWNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ES: 0.20
VWNAX: -0.73
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ES: 0.43
VWNAX: -0.79
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ES: 1.05
VWNAX: 0.86
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ES: 0.13
VWNAX: -0.61
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ES: 0.60
VWNAX: -2.13

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа VWNAX равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.73
ES
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и VWNAX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VWNAX в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ES
Eversource Energy
4.97%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.96%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%

Просадки

Сравнение просадок ES и VWNAX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VWNAX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.46%
-20.85%
ES
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и VWNAX

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
8.59%
ES
VWNAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab