PortfoliosLab logo
Сравнение ES с CMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ES и CMS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ES и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
933.53%
1,046.28%
ES
CMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

0.02

CMS:

1.42

Коэф-т Сортино

ES:

0.19

CMS:

1.92

Коэф-т Омега

ES:

1.02

CMS:

1.25

Коэф-т Кальмара

ES:

0.01

CMS:

1.70

Коэф-т Мартина

ES:

0.06

CMS:

6.04

Индекс Язвы

ES:

8.43%

CMS:

4.01%

Дневная вол-ть

ES:

23.93%

CMS:

17.07%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

CMS:

-91.20%

Текущая просадка

ES:

-31.04%

CMS:

-4.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ES:

$21.49B

CMS:

$22.18B

EPS

ES:

$2.27

CMS:

$3.38

Коэффициент P/E

ES:

25.49

CMS:

21.36

Коэффициент PEG

ES:

0.87

CMS:

2.92

Коэффициент P/S

ES:

1.81

CMS:

2.85

Коэффициент P/B

ES:

1.41

CMS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

ES:

$8.57B

CMS:

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

ES:

$2.62B

CMS:

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

ES:

$2.86B

CMS:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 4.93% против 10.88% соответственно.


ES

С начала года

1.97%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-9.96%

1 год

1.97%

5 лет

-4.20%

10 лет

4.93%

CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.71%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES и CMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ES: 0.02
CMS: 1.42
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ES: 0.19
CMS: 1.92
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ES: 1.02
CMS: 1.25
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ES: 0.01
CMS: 1.70
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ES: 0.06
CMS: 6.04

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа CMS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
1.42
ES
CMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и CMS

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности CMS в 2.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ES
Eversource Energy
5.01%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%

Просадки

Сравнение просадок ES и CMS

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.04%
-4.41%
ES
CMS

Волатильность

Сравнение волатильности ES и CMS

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
7.35%
ES
CMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ES и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию