PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с CMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ES и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.35%
14.92%
ES
CMS

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 23.71%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 5.90% против 11.17% соответственно.


ES

С начала года

6.33%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

11.35%

1 год

11.43%

5 лет (среднегодовая)

-1.88%

10 лет (среднегодовая)

5.90%

CMS

С начала года

23.71%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

14.92%

1 год

25.88%

5 лет (среднегодовая)

5.51%

10 лет (среднегодовая)

11.17%

Фундаментальные показатели


ESCMS
Рыночная капитализация$22.60B$20.47B
EPS-$1.61$3.50
PEG коэффициент2.142.48
Общая выручка (12 мес.)$11.62B$7.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.05B$2.92B
EBITDA (12 мес.)$2.27B$2.98B

Основные характеристики


ESCMS
Коэф-т Шарпа0.491.54
Коэф-т Сортино0.832.17
Коэф-т Омега1.101.27
Коэф-т Кальмара0.281.28
Коэф-т Мартина1.607.93
Индекс Язвы7.13%3.26%
Дневная вол-ть23.47%16.83%
Макс. просадка-65.47%-91.20%
Текущая просадка-26.27%-2.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ES и CMS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.491.54
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.832.17
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.27
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.281.28
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.607.93
ES
CMS

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CMS равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
1.54
ES
CMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и CMS

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности CMS в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
4.45%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
CMS
CMS Energy Corporation
2.96%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%

Просадки

Сравнение просадок ES и CMS

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.27%
-2.84%
ES
CMS

Волатильность

Сравнение волатильности ES и CMS

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.68%
5.71%
ES
CMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ES и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию