PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с CMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ES и CMS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ES и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
904.78%
946.47%
ES
CMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

-0.06

CMS:

1.26

Коэф-т Сортино

ES:

0.08

CMS:

1.79

Коэф-т Омега

ES:

1.01

CMS:

1.22

Коэф-т Кальмара

ES:

-0.03

CMS:

1.02

Коэф-т Мартина

ES:

-0.18

CMS:

5.99

Индекс Язвы

ES:

7.77%

CMS:

3.43%

Дневная вол-ть

ES:

23.56%

CMS:

16.30%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

CMS:

-91.20%

Текущая просадка

ES:

-32.93%

CMS:

-6.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ES:

$21.44B

CMS:

$20.03B

EPS

ES:

-$1.61

CMS:

$3.51

PEG коэффициент

ES:

2.03

CMS:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

ES:

$11.62B

CMS:

$7.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ES:

$4.81B

CMS:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

ES:

$2.27B

CMS:

$3.03B

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 3.96% против 9.95% соответственно.


ES

С начала года

-3.28%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

1.92%

1 год

-1.99%

5 лет

-4.39%

10 лет

3.96%

CMS

С начала года

18.53%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

13.59%

1 год

20.95%

5 лет

4.16%

10 лет

9.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.061.26
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.081.79
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.22
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.031.02
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.185.99
ES
CMS

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CMS равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
1.26
ES
CMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и CMS

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности CMS в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
5.02%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
CMS
CMS Energy Corporation
3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%

Просадки

Сравнение просадок ES и CMS

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.93%
-6.91%
ES
CMS

Волатильность

Сравнение волатильности ES и CMS

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.38%
4.19%
ES
CMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ES и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab