Сравнение ES с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или CMS.
Основные характеристики
| ES | CMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 20.45% |
| Дох-ть за 1 год | 13.24% | 22.18% |
| Дох-ть за 3 года | -6.07% | 7.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.46% | 5.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.62% | 11.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 2.88 | 8.30 |
| Индекс Язвы | 6.98% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 24.27% | 17.14% |
| Макс. просадка | -65.47% | -91.20% |
| Текущая просадка | -29.23% | -5.40% |
Фундаментальные показатели
| ES | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.19B | $20.35B |
| EPS | -$1.61 | $3.51 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.62B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.05B | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.89B | $2.69B |
Корреляция
Корреляция между ES и CMS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ES и CMS
С начала года, ES показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 20.45%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 5.62% против 11.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и CMS
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CMS в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.64% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.04% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок ES и CMS
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и CMS
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности