Сравнение ES с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS).
Доходность
Сравнение доходности ES и CMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ES и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 3.98% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
CMS CMS Energy Corporation | 11.77% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Фундаментальные показатели
ES:
$26.06B
CMS:
$23.31B
ES:
$4.54
CMS:
$3.57
ES:
15.25
CMS:
21.73
ES:
1.90
CMS:
2.73
ES:
$13.55B
CMS:
$8.54B
ES:
$6.48B
CMS:
$2.35B
ES:
$5.38B
CMS:
$2.95B
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 5.22% против 9.41% соответственно.
ES
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 5.22%
CMS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. CMS — Ранг доходности на риск
ES
CMS
Сравнение ES c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.39 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.62 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 1.70 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ES и CMS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и CMS
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CMS в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.40% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
CMS CMS Energy Corporation | 2.83% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок ES и CMS
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и CMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ES | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -91.20% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -8.51% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -27.56% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -29.55% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -0.91% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -27.45% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.55% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и CMS
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ES | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.46% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 11.15% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 16.71% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 18.83% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 20.65% | +3.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ES и CMS
ES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила о валовой прибыли в 985.40M при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила об операционной прибыли в 710.46M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила о чистой прибыли в 421.31M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.