Сравнение ES с CMS

С начала года, ES показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 5.58% против 8.30% соответственно.

The correlation between ES and CMS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа CMS равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и CMS.

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности CMS в 3.17%

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.