Сравнение ES с CMS
ES (Eversource Energy) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ES returned 5.81%/yr vs 8.68%/yr for CMS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и CMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.68% соответственно.
ES
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 5.81%
CMS
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам ES и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 7.87% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
CMS CMS Energy Corporation | 9.37% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Correlation
The correlation between ES and CMS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.46 |
The correlation between ES and CMS shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$4.68
CMS:
$4.92
ES:
15.17
CMS:
15.31
ES:
1.90
CMS:
1.92
ES:
$13.93B
CMS:
$8.82B
ES:
$4.19B
CMS:
$4.16B
ES:
$4.60B
CMS:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. CMS — Ранг доходности на риск
ES
CMS
Сравнение ES c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 2.46 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и CMS
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и CMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -91.20% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -11.48% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -19.61% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -27.56% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -29.55% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -5.03% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -27.33% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 4.52% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и CMS
Eversource Energy (ES) и CMS Energy Corporation (CMS) имеют волатильность 7.03% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.71% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 12.61% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 16.32% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 18.95% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 20.72% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и CMS
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности CMS в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.95% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
ES Eversource Energy | 4.34% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and CMS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.03%) compared to CMS (6.71%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs CMS's -91.20%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и CMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор