PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с FLPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и FLPKX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ES и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
281.50%
342.30%
ES
FLPKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

-0.06

FLPKX:

0.33

Коэф-т Сортино

ES:

0.08

FLPKX:

0.53

Коэф-т Омега

ES:

1.01

FLPKX:

1.07

Коэф-т Кальмара

ES:

-0.03

FLPKX:

0.41

Коэф-т Мартина

ES:

-0.18

FLPKX:

1.63

Индекс Язвы

ES:

7.77%

FLPKX:

2.75%

Дневная вол-ть

ES:

23.56%

FLPKX:

13.39%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

FLPKX:

-50.24%

Текущая просадка

ES:

-32.93%

FLPKX:

-10.32%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у FLPKX с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FLPKX по среднегодовой доходности: 3.96% против 8.34% соответственно.


ES

С начала года

-3.28%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

1.92%

1 год

-1.99%

5 лет

-4.39%

10 лет

3.96%

FLPKX

С начала года

2.22%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-3.88%

1 год

3.18%

5 лет

8.65%

10 лет

8.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.060.33
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.080.53
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.07
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.030.41
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.181.63
ES
FLPKX

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FLPKX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
0.33
ES
FLPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FLPKX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FLPKX в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
5.02%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
1.59%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%

Просадки

Сравнение просадок ES и FLPKX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FLPKX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FLPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.93%
-10.32%
ES
FLPKX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FLPKX

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.38%
5.74%
ES
FLPKX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab