PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с FLPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ES и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.25%
2.86%
ES
FLPKX

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у FLPKX с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FLPKX по среднегодовой доходности: 5.69% против 9.39% соответственно.


ES

С начала года

5.27%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

10.25%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

-2.08%

10 лет (среднегодовая)

5.69%

FLPKX

С начала года

11.63%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

3.60%

1 год

20.06%

5 лет (среднегодовая)

11.61%

10 лет (среднегодовая)

9.39%

Основные характеристики


ESFLPKX
Коэф-т Шарпа0.501.63
Коэф-т Сортино0.852.28
Коэф-т Омега1.101.29
Коэф-т Кальмара0.292.71
Коэф-т Мартина1.649.23
Индекс Язвы7.11%2.21%
Дневная вол-ть23.48%12.59%
Макс. просадка-65.47%-50.24%
Текущая просадка-27.00%-2.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ES и FLPKX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.501.63
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.852.28
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.29
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.292.71
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.649.23
ES
FLPKX

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FLPKX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
1.63
ES
FLPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FLPKX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FLPKX в 2.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
4.49%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.20%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%

Просадки

Сравнение просадок ES и FLPKX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FLPKX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FLPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.00%
-2.04%
ES
FLPKX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FLPKX

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.55%
4.11%
ES
FLPKX