PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с FLPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESFLPKX
Дох-ть с нач. г.2.49%13.95%
Дох-ть за 1 год18.84%26.82%
Дох-ть за 3 года-5.95%7.17%
Дох-ть за 5 лет-2.29%12.31%
Дох-ть за 10 лет5.67%9.79%
Коэф-т Шарпа0.742.19
Коэф-т Сортино1.193.05
Коэф-т Омега1.151.39
Коэф-т Кальмара0.443.71
Коэф-т Мартина2.5912.89
Индекс Язвы6.91%2.17%
Дневная вол-ть24.35%12.77%
Макс. просадка-65.47%-50.24%
Текущая просадка-28.94%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ES и FLPKX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ES и FLPKX

С начала года, ES показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у FLPKX с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FLPKX по среднегодовой доходности: 5.67% против 9.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
5.11%
ES
FLPKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.59
FLPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.89

Сравнение коэффициента Шарпа ES и FLPKX

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FLPKX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
2.19
ES
FLPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FLPKX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FLPKX в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
4.62%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.16%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%

Просадки

Сравнение просадок ES и FLPKX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FLPKX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FLPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.94%
0
ES
FLPKX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FLPKX

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
4.09%
ES
FLPKX