PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES с FLPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES с FLPKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ES и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES и FLPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES
Eversource Energy		4.54%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		0.97%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у FLPKX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FLPKX по среднегодовой доходности: 5.28% против 10.19% соответственно.

ES

1 день
0.53%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.54%
6 месяцев
-0.59%
1 год
17.37%
3 года*
0.61%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
5.28%

FLPKX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.44%
1 год
17.04%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eversource Energy

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Часто сравнивают с ES:
ES с NQ=FES с CMSES с FIDKXES с VWNAXES с XLUES с XLIES с DUK
Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VMCIXFLPKX с FXAIXFLPKX с VEIRXFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKXFLPKX с VOO

Доходность на риск

ES vs. FLPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES
Ранг доходности на риск ES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFLPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.04

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.54

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

5.08

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES vs. FLPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FLPKX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFLPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.23

Корреляция

Корреляция между ES и FLPKX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FLPKX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FLPKX в 13.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ES
Eversource Energy		4.37%4.47%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		13.21%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%

Просадки

Сравнение просадок ES и FLPKX

Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки FLPKX в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FLPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESFLPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-51.34%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-12.52%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-18.71%

-22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-38.15%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-6.96%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-6.53%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.06%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FLPKX

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESFLPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.78%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

9.32%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

16.89%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

17.23%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

17.35%

+6.89%