PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES с FLPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES с FLPKX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или FLPKX.

Корреляция

Корреляция между ES и FLPKX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ES и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

0.32

FLPKX:

-0.54

Коэф-т Сортино

ES:

0.72

FLPKX:

-0.59

Коэф-т Омега

ES:

1.09

FLPKX:

0.92

Коэф-т Кальмара

ES:

0.29

FLPKX:

-0.28

Коэф-т Мартина

ES:

1.16

FLPKX:

-0.86

Индекс Язвы

ES:

8.67%

FLPKX:

11.63%

Дневная вол-ть

ES:

24.55%

FLPKX:

19.39%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

FLPKX:

-50.24%

Текущая просадка

ES:

-23.74%

FLPKX:

-24.04%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у FLPKX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции FLPKX по среднегодовой доходности: 6.11% против -0.28% соответственно.

ES

С начала года

12.76%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

6.00%

1 год

8.70%

5 лет

-0.87%

10 лет

6.11%

FLPKX

С начала года

3.98%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-10.44%

5 лет

2.51%

10 лет

-0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES и FLPKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FLPKX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FLPKX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FLPKX в 2.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ES
Eversource Energy		4.64%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		2.09%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%

Просадки

Сравнение просадок ES и FLPKX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FLPKX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FLPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FLPKX

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...