Сравнение ES с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или XLI.
Основные характеристики
| ES | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.62% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 19.54% | 40.43% |
| Дох-ть за 3 года | -6.21% | 11.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.43% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.57% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 5.84 |
| Коэф-т Мартина | 2.57 | 21.50 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 24.32% | 13.35% |
| Макс. просадка | -65.47% | -62.26% |
| Текущая просадка | -29.54% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между ES и XLI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES и XLI
С начала года, ES показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 5.57% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и XLI
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности XLI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.66% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.30% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок ES и XLI
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и XLI
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.