Сравнение ES с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или XLI.
Доходность
Сравнение доходности ES и XLI
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 5.42% против 11.35% соответственно.
ES
3.36%
-6.84%
4.12%
9.62%
-2.44%
5.42%
XLI
23.09%
0.12%
11.63%
33.28%
13.12%
11.35%
Основные характеристики
| ES | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 5.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.49 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 7.10% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 23.43% | 13.35% |
| Макс. просадка | -65.47% | -62.26% |
| Текущая просадка | -28.33% | -2.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ES и XLI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и XLI
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности XLI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.58% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок ES и XLI
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и XLI
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.