PortfoliosLab logo
Сравнение ES с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и XLI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ES и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
718.63%
788.03%
ES
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

0.02

XLI:

0.33

Коэф-т Сортино

ES:

0.19

XLI:

0.61

Коэф-т Омега

ES:

1.02

XLI:

1.08

Коэф-т Кальмара

ES:

0.01

XLI:

0.35

Коэф-т Мартина

ES:

0.06

XLI:

1.26

Индекс Язвы

ES:

8.43%

XLI:

5.05%

Дневная вол-ть

ES:

23.93%

XLI:

19.67%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

ES:

-31.04%

XLI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 4.85% против 10.66% соответственно.


ES

С начала года

1.97%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-9.96%

1 год

0.19%

5 лет

-4.42%

10 лет

4.85%

XLI

С начала года

-1.79%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.91%

5 лет

17.82%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ES: 0.02
XLI: 0.33
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ES: 0.19
XLI: 0.61
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ES: 1.02
XLI: 1.08
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ES: 0.01
XLI: 0.35
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ES: 0.06
XLI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.33
ES
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и XLI

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ES
Eversource Energy
5.01%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ES и XLI

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.04%
-9.68%
ES
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности ES и XLI

Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 11.13%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
13.75%
ES
XLI