PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES с XLI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или XLI.

Корреляция

Корреляция между ES и XLI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ES и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

0.32

XLI:

0.83

Коэф-т Сортино

ES:

0.72

XLI:

1.31

Коэф-т Омега

ES:

1.09

XLI:

1.18

Коэф-т Кальмара

ES:

0.29

XLI:

0.90

Коэф-т Мартина

ES:

1.16

XLI:

3.18

Индекс Язвы

ES:

8.67%

XLI:

5.23%

Дневная вол-ть

ES:

24.55%

XLI:

20.00%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

ES:

-23.74%

XLI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 6.11% против 11.79% соответственно.

ES

С начала года

12.76%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

6.00%

1 год

8.70%

5 лет

-0.87%

10 лет

6.11%

XLI

С начала года

9.46%

1 месяц

14.75%

6 месяцев

4.20%

1 год

16.43%

5 лет

19.73%

10 лет

11.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и XLI

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности XLI в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ES
Eversource Energy		4.64%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.34%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ES и XLI

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ES и XLI

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...