PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и XLI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ES и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
776.07%
766.28%
ES
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

0.43

XLI:

0.17

Коэф-т Сортино

ES:

0.73

XLI:

0.34

Коэф-т Омега

ES:

1.09

XLI:

1.04

Коэф-т Кальмара

ES:

0.27

XLI:

0.22

Коэф-т Мартина

ES:

1.23

XLI:

0.68

Индекс Язвы

ES:

7.71%

XLI:

3.93%

Дневная вол-ть

ES:

21.96%

XLI:

15.71%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

ES:

-26.20%

XLI:

-11.89%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 5.42% против 10.49% соответственно.


ES

С начала года

9.12%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-3.71%

1 год

11.05%

5 лет

-0.30%

10 лет

5.42%

XLI

С начала года

-4.19%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-5.72%

1 год

2.14%

5 лет

19.36%

10 лет

10.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ES: 0.43
XLI: 0.17
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ES: 0.73
XLI: 0.34
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ES: 1.09
XLI: 1.04
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ES: 0.27
XLI: 0.22
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ES: 1.23
XLI: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.17
ES
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и XLI

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности XLI в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ES
Eversource Energy
4.68%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.53%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ES и XLI

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.20%
-11.89%
ES
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности ES и XLI

Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.13%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
7.64%
ES
XLI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab