PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и XLI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ES и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
696.14%
813.72%
ES
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

-0.06

XLI:

1.56

Коэф-т Сортино

ES:

0.08

XLI:

2.28

Коэф-т Омега

ES:

1.01

XLI:

1.28

Коэф-т Кальмара

ES:

-0.03

XLI:

2.61

Коэф-т Мартина

ES:

-0.18

XLI:

9.53

Индекс Язвы

ES:

7.77%

XLI:

2.23%

Дневная вол-ть

ES:

23.56%

XLI:

13.64%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

ES:

-32.93%

XLI:

-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 3.96% против 10.83% соответственно.


ES

С начала года

-3.28%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

1.92%

1 год

-1.99%

5 лет

-4.39%

10 лет

3.96%

XLI

С начала года

18.55%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

9.55%

1 год

19.45%

5 лет

12.03%

10 лет

10.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.061.56
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.082.28
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.28
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.032.61
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.189.53
ES
XLI

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
1.56
ES
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и XLI

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности XLI в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
5.02%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
0.92%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

Сравнение просадок ES и XLI

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.93%
-7.06%
ES
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности ES и XLI

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.38%
4.36%
ES
XLI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab