Сравнение ES с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ES и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ES и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.54% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 5.28% против 13.39% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 5.28%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. XLI — Ранг доходности на риск
ES
XLI
Сравнение ES c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.36 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.95 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.17 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 8.46 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.36 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.72 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ES и XLI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и XLI
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.37% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ES и XLI
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ES | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -62.26% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -12.50% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -21.64% | -20.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -42.33% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -7.83% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -9.24% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.21% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и XLI
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ES | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.58% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 11.74% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 19.50% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 17.25% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 19.88% | +4.36% |