PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ES и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
12.05%
ES
XLU

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 29.99%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.43% против 9.37% соответственно.


ES

С начала года

3.46%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

1.82%

1 год

10.71%

5 лет (среднегодовая)

-2.42%

10 лет (среднегодовая)

5.43%

XLU

С начала года

29.99%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

12.05%

1 год

33.81%

5 лет (среднегодовая)

8.44%

10 лет (среднегодовая)

9.37%

Основные характеристики


ESXLU
Коэф-т Шарпа0.442.14
Коэф-т Сортино0.772.92
Коэф-т Омега1.101.37
Коэф-т Кальмара0.251.71
Коэф-т Мартина1.4610.18
Индекс Язвы7.07%3.28%
Дневная вол-ть23.43%15.60%
Макс. просадка-65.47%-52.27%
Текущая просадка-28.26%-2.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ES и XLU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.442.14
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.772.92
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.37
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.251.71
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.4610.18
ES
XLU

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44
2.14
ES
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и XLU

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности XLU в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
4.57%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.75%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок ES и XLU

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.26%
-2.14%
ES
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности ES и XLU

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
5.46%
ES
XLU