Сравнение ES с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ES и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ES и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.54% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.79% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 5.28%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. XLU — Ранг доходности на риск
ES
XLU
Сравнение ES c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.73 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.21 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 5.31 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.64 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ES и XLU составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и XLU
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.37% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок ES и XLU
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ES | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -51.98% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -9.18% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -25.26% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -36.07% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -2.72% | -10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -10.26% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.82% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и XLU
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ES | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.09% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 10.36% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 15.79% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 17.18% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 19.21% | +5.03% |