Сравнение ES с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или XLU.
Основные характеристики
| ES | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.62% | 26.82% |
| Дох-ть за 1 год | 19.54% | 36.03% |
| Дох-ть за 3 года | -6.21% | 8.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.43% | 8.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.57% | 9.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 2.57 | 10.62 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 24.32% | 16.05% |
| Макс. просадка | -65.47% | -52.27% |
| Текущая просадка | -29.54% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между ES и XLU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ES и XLU
С начала года, ES показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 26.82%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и XLU
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности XLU в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.66% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.82% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок ES и XLU
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и XLU
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.