Сравнение ES с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или XLU.
Корреляция
Корреляция между ES и XLU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ES и XLU
Основные характеристики
ES:
0.53
XLU:
2.22
ES:
0.88
XLU:
2.99
ES:
1.11
XLU:
1.38
ES:
0.29
XLU:
1.79
ES:
1.76
XLU:
10.59
ES:
6.61%
XLU:
3.30%
ES:
22.20%
XLU:
15.67%
ES:
-65.47%
XLU:
-52.27%
ES:
-33.67%
XLU:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 3.46% против 8.43% соответственно.
ES
-1.93%
-1.68%
-10.65%
7.62%
-6.16%
3.46%
XLU
5.02%
3.94%
13.38%
34.38%
6.42%
8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES и XLU
ES
XLU
Сравнение ES c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и XLU
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности XLU в 2.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 5.08% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.82% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок ES и XLU
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и XLU
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.