PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с FIDKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ES и FIDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.25%
-0.62%
ES
FIDKX

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у FIDKX с доходностью 11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES имеют среднегодовую доходность 5.69%, а акции FIDKX немного впереди с 5.74%.


ES

С начала года

5.27%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

10.25%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

-2.08%

10 лет (среднегодовая)

5.69%

FIDKX

С начала года

11.99%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

0.34%

1 год

18.24%

5 лет (среднегодовая)

6.56%

10 лет (среднегодовая)

5.74%

Основные характеристики


ESFIDKX
Коэф-т Шарпа0.501.38
Коэф-т Сортино0.851.94
Коэф-т Омега1.101.24
Коэф-т Кальмара0.290.86
Коэф-т Мартина1.646.67
Индекс Язвы7.11%2.77%
Дневная вол-ть23.48%13.40%
Макс. просадка-65.47%-56.79%
Текущая просадка-27.00%-7.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ES и FIDKX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.501.38
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.851.94
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.24
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.290.86
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.646.67
ES
FIDKX

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FIDKX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
1.38
ES
FIDKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FIDKX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FIDKX в 1.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
4.49%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.80%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%

Просадки

Сравнение просадок ES и FIDKX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FIDKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.00%
-7.22%
ES
FIDKX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FIDKX

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.55%
3.42%
ES
FIDKX