PortfoliosLab logo
Сравнение ES с FIDKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и FIDKX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ES и FIDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.28%
76.33%
ES
FIDKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

0.02

FIDKX:

0.59

Коэф-т Сортино

ES:

0.19

FIDKX:

0.94

Коэф-т Омега

ES:

1.02

FIDKX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ES:

0.01

FIDKX:

0.53

Коэф-т Мартина

ES:

0.06

FIDKX:

2.58

Индекс Язвы

ES:

8.43%

FIDKX:

4.29%

Дневная вол-ть

ES:

23.93%

FIDKX:

18.67%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

FIDKX:

-56.79%

Текущая просадка

ES:

-31.04%

FIDKX:

-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FIDKX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции FIDKX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.81% соответственно.


ES

С начала года

1.97%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-9.96%

1 год

1.97%

5 лет

-4.20%

10 лет

4.93%

FIDKX

С начала года

7.76%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

4.81%

1 год

10.99%

5 лет

7.85%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES и FIDKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FIDKX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ES: 0.02
FIDKX: 0.59
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ES: 0.19
FIDKX: 0.94
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ES: 1.02
FIDKX: 1.13
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ES: 0.01
FIDKX: 0.53
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ES: 0.06
FIDKX: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FIDKX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.59
ES
FIDKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FIDKX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FIDKX в 2.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ES
Eversource Energy
5.01%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
2.80%3.01%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ES и FIDKX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FIDKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.04%
-8.62%
ES
FIDKX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FIDKX

Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 11.13%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
12.14%
ES
FIDKX