PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с FIDKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и FIDKX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ES и FIDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
295.54%
55.64%
ES
FIDKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

0.20

FIDKX:

-0.27

Коэф-т Сортино

ES:

0.43

FIDKX:

-0.25

Коэф-т Омега

ES:

1.05

FIDKX:

0.97

Коэф-т Кальмара

ES:

0.13

FIDKX:

-0.23

Коэф-т Мартина

ES:

0.60

FIDKX:

-1.14

Индекс Язвы

ES:

7.75%

FIDKX:

3.97%

Дневная вол-ть

ES:

22.67%

FIDKX:

16.54%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

FIDKX:

-56.79%

Текущая просадка

ES:

-30.46%

FIDKX:

-19.34%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у FIDKX с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции FIDKX по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.64% соответственно.


ES

С начала года

2.81%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-8.57%

1 год

4.49%

5 лет

-2.69%

10 лет

5.03%

FIDKX

С начала года

-4.88%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-3.49%

5 лет

7.51%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES и FIDKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FIDKX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDKX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ES: 0.20
FIDKX: -0.27
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ES: 0.43
FIDKX: -0.25
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ES: 1.05
FIDKX: 0.97
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ES: 0.13
FIDKX: -0.23
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ES: 0.60
FIDKX: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FIDKX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.27
ES
FIDKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FIDKX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности FIDKX в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ES
Eversource Energy
4.97%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
3.17%3.01%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ES и FIDKX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FIDKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.46%
-19.34%
ES
FIDKX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FIDKX

Eversource Energy (ES) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) имеют волатильность 9.45% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
9.24%
ES
FIDKX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab