PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с FIDKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESFIDKX
Дох-ть с нач. г.2.49%15.38%
Дох-ть за 1 год18.84%26.90%
Дох-ть за 3 года-5.95%-1.30%
Дох-ть за 5 лет-2.29%7.22%
Дох-ть за 10 лет5.67%6.18%
Коэф-т Шарпа0.742.06
Коэф-т Сортино1.192.83
Коэф-т Омега1.151.36
Коэф-т Кальмара0.441.12
Коэф-т Мартина2.5911.09
Индекс Язвы6.91%2.50%
Дневная вол-ть24.35%13.44%
Макс. просадка-65.47%-56.79%
Текущая просадка-28.94%-4.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ES и FIDKX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ES и FIDKX

С начала года, ES показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у FIDKX с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FIDKX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
4.57%
ES
FIDKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.59
FIDKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09

Сравнение коэффициента Шарпа ES и FIDKX

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FIDKX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
2.06
ES
FIDKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FIDKX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FIDKX в 1.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
4.62%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.75%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%

Просадки

Сравнение просадок ES и FIDKX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FIDKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.94%
-4.41%
ES
FIDKX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FIDKX

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
3.51%
ES
FIDKX