PortfoliosLab logo
Сравнение DD с BASFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DD и BASFY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DD и BASFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и BASF SE ADR (BASFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
5.83%
DD
BASFY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.29

BASFY:

0.00

Коэф-т Сортино

DD:

-0.20

BASFY:

0.25

Коэф-т Омега

DD:

0.97

BASFY:

1.03

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.25

BASFY:

0.00

Коэф-т Мартина

DD:

-0.83

BASFY:

0.01

Индекс Язвы

DD:

11.18%

BASFY:

11.83%

Дневная вол-ть

DD:

32.31%

BASFY:

32.53%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

BASFY:

-75.23%

Текущая просадка

DD:

-25.93%

BASFY:

-36.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$27.64B

BASFY:

$45.66B

EPS

DD:

$1.77

BASFY:

$0.41

Коэффициент P/E

DD:

37.11

BASFY:

31.20

Коэффициент PEG

DD:

0.36

BASFY:

0.08

Коэффициент P/S

DD:

2.23

BASFY:

0.70

Коэффициент P/B

DD:

1.18

BASFY:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$9.46B

BASFY:

$47.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$3.19B

BASFY:

$12.14B

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у BASFY с доходностью 17.34%.


DD

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.52%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-9.19%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

BASFY

С начала года

17.34%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

3.31%

1 год

-1.99%

5 лет

7.34%

10 лет

-1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и BASFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c BASFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DD: -0.29
BASFY: 0.00
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DD: -0.20
BASFY: 0.25
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DD: 0.97
BASFY: 1.03
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DD: -0.25
BASFY: 0.00
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DD: -0.83
BASFY: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BASFY равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и BASFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.00
DD
BASFY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и BASFY

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как BASFY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DD
DuPont de Nemours, Inc.
2.36%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BASFY
BASF SE ADR
0.00%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%

Просадки

Сравнение просадок DD и BASFY

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки BASFY в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и BASFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.93%
-26.30%
DD
BASFY

Волатильность

Сравнение волатильности DD и BASFY

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с BASF SE ADR (BASFY) с волатильностью 15.35%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.35%
15.35%
DD
BASFY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и BASFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию