Сравнение DD с BASFY
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and BASFY (BASF SE ADR) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, DD returned 10.13%/yr vs -0.91%/yr for BASFY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и BASFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у BASFY с доходностью 11.20%.
DD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 70.88%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
BASFY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам DD и BASFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 17.89% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
BASFY BASF SE ADR | 11.20% | 25.09% | -12.88% | 16.63% | -24.49% | -6.66% | 9.89% | 13.87% |
Correlation
The correlation between DD and BASFY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between DD and BASFY shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.27B
BASFY:
$48.59B
DD:
-$0.10
BASFY:
€0.49
DD:
2.00
BASFY:
0.72
DD:
1.37
BASFY:
1.24
DD:
$9.70B
BASFY:
€60.25B
DD:
$2.68B
BASFY:
€14.63B
DD:
$1.54B
BASFY:
€6.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. BASFY — Ранг доходности на риск
DD
BASFY
Сравнение DD c BASFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | BASFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 1.38 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 2.67 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и BASFY
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке BASFY в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и BASFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -62.68% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -14.62% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -26.27% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -50.06% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -27.70% | +19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -30.67% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 7.54% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и BASFY
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с BASF SE ADR (BASFY) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 6.60% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 20.15% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 27.63% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 30.60% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 29.70% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и BASFY
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 104.69%, что больше доходности BASFY в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 4.70% | 4.74% | 8.46% | 6.70% | 7.58% | 5.59% | 3.39% | 3.44% | 3.73% | 2.20% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 104.69% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и BASFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и BASFY
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BASFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 16.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BASFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 16.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
BASFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 942.24M при выручке в 16.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
DD and BASFY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.12%) compared to BASFY (6.60%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs BASFY's -62.68%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и BASFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор