PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DD с BASFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DD и BASFY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DD и BASFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и BASF SE ADR (BASFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.39%
-8.48%
DD
BASFY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

0.29

BASFY:

-0.40

Коэф-т Сортино

DD:

0.56

BASFY:

-0.42

Коэф-т Омега

DD:

1.09

BASFY:

0.95

Коэф-т Кальмара

DD:

0.30

BASFY:

-0.22

Коэф-т Мартина

DD:

1.18

BASFY:

-0.95

Индекс Язвы

DD:

6.40%

BASFY:

10.38%

Дневная вол-ть

DD:

25.98%

BASFY:

24.47%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

BASFY:

-75.23%

Текущая просадка

DD:

-12.92%

BASFY:

-44.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$33.49B

BASFY:

$41.06B

EPS

DD:

$1.28

BASFY:

$0.14

Цена/прибыль

DD:

62.60

BASFY:

81.36

PEG коэффициент

DD:

0.44

BASFY:

0.06

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$12.19B

BASFY:

$49.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$3.81B

BASFY:

$12.84B

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BASFY с доходностью -11.62%.


DD

С начала года

2.86%

1 месяц

-4.78%

6 месяцев

-2.96%

1 год

6.76%

5 лет

6.14%

10 лет

N/A

BASFY

С начала года

-11.62%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-8.44%

1 год

-10.62%

5 лет

-4.04%

10 лет

-1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DD c BASFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.29-0.40
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.56-0.42
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.090.95
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30-0.26
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.18-0.95
DD
BASFY

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа BASFY равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и BASFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
-0.40
DD
BASFY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и BASFY

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BASFY в 8.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DD
DuPont de Nemours, Inc.
1.96%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BASFY
BASF SE ADR
8.35%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%3.13%

Просадки

Сравнение просадок DD и BASFY

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки BASFY в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и BASFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.92%
-36.27%
DD
BASFY

Волатильность

Сравнение волатильности DD и BASFY

Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 4.94%, в то время как у BASF SE ADR (BASFY) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.94%
6.16%
DD
BASFY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и BASFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab