Сравнение DD с BASFY
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and BASFY (BASF SE ADR) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, DD returned 8.25%/yr vs -1.01%/yr for BASFY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и BASFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у BASFY с доходностью 18.12%.
DD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 21.17%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
BASFY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам DD и BASFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.17% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
BASFY BASF SE ADR | 18.12% | 25.09% | -12.88% | 16.63% | -24.49% | -6.66% | 9.89% | 12.57% |
Correlation
The correlation between DD and BASFY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between DD and BASFY shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.80B
BASFY:
$51.61B
DD:
-$0.10
BASFY:
$0.49
DD:
2.06
BASFY:
0.87
DD:
1.41
BASFY:
1.50
DD:
$9.70B
BASFY:
$60.25B
DD:
$2.68B
BASFY:
$14.63B
DD:
$1.54B
BASFY:
$6.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. BASFY — Ранг доходности на риск
DD
BASFY
Сравнение DD c BASFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DD | BASFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.97 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 4.01 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DD | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.06 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.03 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.08 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DD и BASFY
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке BASFY в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и BASFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -62.68% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -14.62% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -26.27% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -51.29% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -23.21% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -30.70% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 7.15% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и BASFY
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с BASF SE ADR (BASFY) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 8.08% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 20.02% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 27.28% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 30.53% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 29.84% | +3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и BASFY
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.86%, что больше доходности BASFY в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 4.42% | 4.74% | 8.46% | 6.70% | 7.58% | 5.59% | 3.39% | 3.44% | 3.73% | 2.20% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.86% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и BASFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и BASFY
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BASFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 16.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BASFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 16.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
BASFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 942.24M при выручке в 16.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
DD and BASFY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (12.89%) compared to BASFY (8.08%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs BASFY's -62.68%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и BASFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор