PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DD с WLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DD и WLK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DD с WLK

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Westlake Corporation (WLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или WLK.

Доходность

Сравнение доходности DD и WLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Westlake Corporation (WLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.39

WLK:

-1.53

Коэф-т Сортино

DD:

-0.39

WLK:

-2.68

Коэф-т Омега

DD:

0.94

WLK:

0.68

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.35

WLK:

-1.00

Коэф-т Мартина

DD:

-1.02

WLK:

-2.12

Индекс Язвы

DD:

13.07%

WLK:

25.77%

Дневная вол-ть

DD:

32.27%

WLK:

35.15%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

WLK:

-75.16%

Текущая просадка

DD:

-23.72%

WLK:

-54.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$28.31B

WLK:

$9.17B

EPS

DD:

$0.03

WLK:

$2.99

Коэффициент P/E

DD:

2.26K

WLK:

23.92

Коэффициент PEG

DD:

0.63

WLK:

1.59

Коэффициент P/S

DD:

2.26

WLK:

0.76

Коэффициент P/B

DD:

1.25

WLK:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$12.52B

WLK:

$12.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$4.34B

WLK:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

DD:

$1.45B

WLK:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -10.83%, что значительно выше, чем у WLK с доходностью -36.89%.

DD

С начала года

-10.83%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-18.03%

1 год

-15.02%

3 года

3.56%

5 лет

8.86%

10 лет

N/A

WLK

С начала года

-36.89%

1 месяц

-24.01%

6 месяцев

-44.31%

1 год

-54.02%

3 года

-15.51%

5 лет

11.80%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DuPont de Nemours, Inc.

Westlake Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и WLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c WLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Westlake Corporation (WLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа WLK равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и WLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и WLK

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности WLK в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.29%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLK
Westlake Corporation		2.94%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%

Просадки

Сравнение просадок DD и WLK

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки WLK в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и WLK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DD и WLK

Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 9.21%, в то время как у Westlake Corporation (WLK) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и WLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Westlake Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.07B
2.85B
(DD) Общая выручка
(WLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DD и WLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DuPont de Nemours, Inc. и Westlake Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
37.4%
8.2%
(DD) Валовая рентабельность
(WLK) Валовая рентабельность
DD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

WLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.00M при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.

DD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в -548.00M при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности -17.9%.

WLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -32.00M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

DD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в -589.00M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.

WLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -40.00M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.