PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DD с WLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DD с WLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DD (DuPont de Nemours, Inc.) and WLK (Westlake Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DD in Chemicals, WLK in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, DD returned 8.11%/yr vs -2.50%/yr for WLK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DD и WLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Westlake Corporation (WLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у WLK с доходностью 16.57%.

DD

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.13%
С начала года
20.36%
6 месяцев
21.51%
1 год
72.03%
3 года*
19.34%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

WLK

1 день
-1.32%
1 месяц
-18.15%
С начала года
16.57%
6 месяцев
26.81%
1 год
21.35%
3 года*
-6.76%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DD и WLK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DD
DuPont de Nemours, Inc.		20.36%28.77%1.04%14.36%-13.36%15.41%13.28%-14.90%
WLK
Westlake Corporation		16.57%-33.77%-16.90%38.23%6.81%20.53%18.52%18.84%

Correlation

The correlation between DD and WLK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.63

The correlation between DD and WLK shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$19.67B

WLK:

$10.91B

EPS

DD:

-$0.10

WLK:

-$12.75

Коэффициент P/S

DD:

2.05

WLK:

1.00

Коэффициент P/B

DD:

1.40

WLK:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$9.70B

WLK:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$2.68B

WLK:

$169.00M

EBITDA (12 мес.)

DD:

$1.54B

WLK:

-$659.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DuPont de Nemours, Inc.

Westlake Corporation

Часто сравнивают с DD:
DD с ETNDD с PPGDD с IPDD с PKXDD с VOODD с BASFYDD с ^GSPC
Часто сравнивают с WLK:
WLK с MLIWLK с OLNWLK с IPWLK с IFFWLK с ALBWLK с IEXWLK с APD

Доходность на риск

DD vs. WLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг доходности на риск DD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WLK
Ранг доходности на риск WLK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DD c WLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Westlake Corporation (WLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.46

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.03

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

0.57

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

1.46

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DD vs. WLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа WLK равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и WLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.46

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DD и WLK

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки WLK в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и WLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-75.16%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-37.77%

+20.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.84%

-64.20%

+26.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-64.20%

+23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-44.79%

+38.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-26.20%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

14.66%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DD и WLK

DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Westlake Corporation (WLK) имеют волатильность 9.98% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

10.03%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.80%

33.01%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

47.13%

-16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

36.99%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

39.36%

-5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и WLK

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 102.54%, что больше доходности WLK в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DD
DuPont de Nemours, Inc.		102.54%121.72%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLK
Westlake Corporation		2.49%2.85%1.79%1.12%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и WLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Westlake Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
1.68B
2.65B
(DD) Общая выручка
(WLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DD и WLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DuPont de Nemours, Inc. и Westlake Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%202220232024202520260
4.2%
Активы портфеля
DD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

DD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

WLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -172.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

DD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

WLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -169.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.

Часто задаваемые вопросы

DD and WLK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLK has higher volatility (10.03%) compared to DD (9.98%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs WLK's -75.16%.

DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DD и WLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор