PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DD с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DD с ETN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или ETN.

Корреляция

Корреляция между DD и ETN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DD и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.28

ETN:

0.03

Коэф-т Сортино

DD:

-0.22

ETN:

0.29

Коэф-т Омега

DD:

0.97

ETN:

1.04

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.26

ETN:

0.03

Коэф-т Мартина

DD:

-0.78

ETN:

0.06

Индекс Язвы

DD:

12.67%

ETN:

14.17%

Дневная вол-ть

DD:

32.41%

ETN:

38.49%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

DD:

-21.84%

ETN:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$29.01B

ETN:

$128.77B

EPS

DD:

$0.03

ETN:

$9.90

Коэффициент P/E

DD:

2.31K

ETN:

33.24

Коэффициент PEG

DD:

0.64

ETN:

2.74

Коэффициент P/S

DD:

2.32

ETN:

5.09

Коэффициент P/B

DD:

1.25

ETN:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$12.52B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$4.34B

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

DD:

$1.45B

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью -0.13%.

DD

С начала года

-8.63%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

-14.49%

1 год

-11.60%

5 лет

9.70%

10 лет

N/A

ETN

С начала года

-0.13%

1 месяц

23.07%

6 месяцев

-7.68%

1 год

0.98%

5 лет

35.90%

10 лет

19.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и ETN

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности ETN в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.24%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.20%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок DD и ETN

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DD и ETN

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.07B
6.38B
(DD) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DD и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DuPont de Nemours, Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
37.4%
38.4%
(DD) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
DD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

DD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в -548.00M при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности -17.9%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

DD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в -589.00M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.