PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DD с PPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DD с PPG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и PPG Industries, Inc. (PPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или PPG.

Корреляция

Корреляция между DD и PPG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DD и PPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и PPG Industries, Inc. (PPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
5.72%
DD
PPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.29

PPG:

-0.75

Коэф-т Сортино

DD:

-0.20

PPG:

-1.00

Коэф-т Омега

DD:

0.97

PPG:

0.87

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.25

PPG:

-0.43

Коэф-т Мартина

DD:

-0.83

PPG:

-1.79

Индекс Язвы

DD:

11.18%

PPG:

10.97%

Дневная вол-ть

DD:

32.31%

PPG:

26.29%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

PPG:

-63.02%

Текущая просадка

DD:

-25.93%

PPG:

-39.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$27.64B

PPG:

$23.28B

EPS

DD:

$1.77

PPG:

$5.72

Коэффициент P/E

DD:

37.11

PPG:

17.93

Коэффициент PEG

DD:

0.36

PPG:

0.81

Коэффициент P/S

DD:

2.23

PPG:

1.47

Коэффициент P/B

DD:

1.18

PPG:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$9.46B

PPG:

$11.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$3.19B

PPG:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

DD:

$2.00B

PPG:

$1.87B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DD показывает доходность -13.42%, а PPG немного ниже – -13.63%.

DD

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.52%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-9.19%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

PPG

С начала года

-13.63%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-19.46%

5 лет

3.24%

10 лет

0.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и PPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c PPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DD: -0.29
PPG: -0.75
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DD: -0.20
PPG: -1.00
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DD: 0.97
PPG: 0.87
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DD: -0.25
PPG: -0.43
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DD: -0.83
PPG: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа PPG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и PPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.75
DD
PPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и PPG

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PPG в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.36%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPG
PPG Industries, Inc.		2.62%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DD и PPG

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и PPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.93%
-39.59%
DD
PPG

Волатильность

Сравнение волатильности DD и PPG

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с PPG Industries, Inc. (PPG) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.35%
17.43%
DD
PPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и PPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию