Сравнение DD с PPG
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and PPG (PPG Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DD in Chemicals, PPG in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, DD returned 9.43%/yr vs -5.22%/yr for PPG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и PPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у PPG с доходностью 15.95%.
DD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.95%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
PPG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 15.95%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -6.01%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам DD и PPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 13.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
PPG PPG Industries, Inc. | 15.95% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 28.62% |
Correlation
The correlation between DD and PPG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between DD and PPG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DD:
$18.27B
PPG:
$26.16B
DD:
-$0.10
PPG:
$7.03
DD:
5.79
PPG:
1.64
DD:
$9.70B
PPG:
$16.12B
DD:
$2.68B
PPG:
$4.88B
DD:
$1.54B
PPG:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. PPG — Ранг доходности на риск
DD
PPG
Сравнение DD c PPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | PPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.15 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 0.32 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и PPG
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и PPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -63.02% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -25.68% | +8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -37.41% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -43.55% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -28.60% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -13.29% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 12.24% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и PPG
Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 5.74%, в то время как у PPG Industries, Inc. (PPG) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.48% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 25.03% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 29.69% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 27.91% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 27.46% | +6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и PPG
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 108.35%, что больше доходности PPG в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 108.35% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.42% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и PPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и PPG
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
DD and PPG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (9.48%) compared to DD (5.74%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs PPG's -63.02%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и PPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор