PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DD с PKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DD с PKX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и POSCO Holdings Inc. (PKX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или PKX.

Корреляция

Корреляция между DD и PKX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DD и PKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и POSCO Holdings Inc. (PKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
10.38%
DD
PKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.29

PKX:

-0.89

Коэф-т Сортино

DD:

-0.20

PKX:

-1.26

Коэф-т Омега

DD:

0.97

PKX:

0.85

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.25

PKX:

-0.50

Коэф-т Мартина

DD:

-0.83

PKX:

-1.32

Индекс Язвы

DD:

11.18%

PKX:

26.08%

Дневная вол-ть

DD:

32.31%

PKX:

38.78%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

PKX:

-80.03%

Текущая просадка

DD:

-25.93%

PKX:

-63.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$27.64B

PKX:

$13.84B

EPS

DD:

$1.77

PKX:

$1.68

Коэффициент P/E

DD:

37.11

PKX:

27.23

Коэффициент PEG

DD:

0.36

PKX:

0.89

Коэффициент P/S

DD:

2.23

PKX:

0.00

Коэффициент P/B

DD:

1.18

PKX:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$9.46B

PKX:

$72.07T

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$3.19B

PKX:

$22.16T

EBITDA (12 мес.)

DD:

$2.00B

PKX:

$3.64T

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у PKX с доходностью 6.47%.

DD

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.52%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-9.19%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

PKX

С начала года

6.47%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-23.09%

1 год

-34.66%

5 лет

8.61%

10 лет

0.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и PKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
PKX
Ранг риск-скорректированной доходности PKX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c PKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и POSCO Holdings Inc. (PKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DD: -0.29
PKX: -0.89
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DD: -0.20
PKX: -1.26
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DD: 0.97
PKX: 0.85
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DD: -0.25
PKX: -0.50
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DD: -0.83
PKX: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа PKX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и PKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.89
DD
PKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и PKX

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PKX в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.36%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKX
POSCO Holdings Inc.		2.96%4.28%1.50%2.74%6.17%2.81%4.08%4.04%2.34%3.32%4.85%2.91%

Просадки

Сравнение просадок DD и PKX

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки PKX в -80.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и PKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.93%
-63.93%
DD
PKX

Волатильность

Сравнение волатильности DD и PKX

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с POSCO Holdings Inc. (PKX) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.35%
15.46%
DD
PKX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и PKX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и POSCO Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию