Сравнение DD с PKX
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and PKX (POSCO Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DD in Chemicals, PKX in Steel. Over the past 5 years, DD returned 8.11%/yr vs -0.26%/yr for PKX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и PKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 20.36%, что значительно ниже, чем у PKX с доходностью 25.30%.
DD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 72.03%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
PKX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 27.57%
- 1 год
- 49.34%
- 3 года*
- -0.68%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам DD и PKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 20.36% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
PKX POSCO Holdings Inc. | 25.30% | 27.24% | -52.98% | 77.86% | -3.49% | -3.40% | 25.14% | -0.73% |
Correlation
The correlation between DD and PKX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between DD and PKX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.67B
PKX:
$24.80B
DD:
-$0.10
PKX:
$697.72
DD:
2.05
PKX:
0.00
DD:
1.40
PKX:
0.00
DD:
$9.70B
PKX:
$51.56T
DD:
$2.68B
PKX:
$3.80T
DD:
$1.54B
PKX:
$4.70T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. PKX — Ранг доходности на риск
DD
PKX
Сравнение DD c PKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и POSCO Holdings Inc. (PKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DD | PKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.82 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 4.08 | +9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DD | PKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.19 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.10 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DD и PKX
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки PKX в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и PKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | PKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -82.11% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -27.31% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -68.71% | +30.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -68.71% | +28.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -47.24% | +41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -44.10% | +29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 12.13% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и PKX
Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 9.98%, в то время как у POSCO Holdings Inc. (PKX) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | PKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 12.97% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.80% | 32.23% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 41.70% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 39.71% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 37.62% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и PKX
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 102.54%, что больше доходности PKX в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 102.54% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKX POSCO Holdings Inc. | 1.31% | 3.32% | 5.32% | 1.50% | 2.74% | 3.54% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.32% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и PKX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и POSCO Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и PKX
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PKX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 12.20B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
PKX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.57M при выручке в 12.20B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
PKX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.82M при выручке в 12.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
DD and PKX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKX has higher volatility (12.97%) compared to DD (9.98%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs PKX's -82.11%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и PKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор