PortfoliosLab logo
Сравнение DD с IP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DD и IP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DD и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
55.30%
DD
IP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.29

IP:

1.25

Коэф-т Сортино

DD:

-0.20

IP:

1.86

Коэф-т Омега

DD:

0.97

IP:

1.25

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.25

IP:

1.26

Коэф-т Мартина

DD:

-0.83

IP:

5.43

Индекс Язвы

DD:

11.18%

IP:

7.90%

Дневная вол-ть

DD:

32.31%

IP:

34.39%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

IP:

-93.18%

Текущая просадка

DD:

-25.93%

IP:

-20.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$27.64B

IP:

$24.99B

EPS

DD:

$1.77

IP:

$1.57

Коэффициент P/E

DD:

37.11

IP:

30.16

Коэффициент PEG

DD:

0.36

IP:

0.70

Коэффициент P/S

DD:

2.23

IP:

1.34

Коэффициент P/B

DD:

1.18

IP:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$9.46B

IP:

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$3.19B

IP:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

DD:

$2.00B

IP:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -11.28%.


DD

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.52%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-9.19%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и IP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DD: -0.29
IP: 1.25
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DD: -0.20
IP: 1.86
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DD: 0.97
IP: 1.25
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DD: -0.25
IP: 1.26
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DD: -0.83
IP: 5.43

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
1.25
DD
IP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и IP

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IP в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DD
DuPont de Nemours, Inc.
2.36%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DD и IP

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.93%
-20.54%
DD
IP

Волатильность

Сравнение волатильности DD и IP

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.35%
17.40%
DD
IP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию