PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DD с IP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DD с IP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и International Paper Company (IP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или IP.

Корреляция

Корреляция между DD и IP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DD и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.28

IP:

0.81

Коэф-т Сортино

DD:

-0.22

IP:

1.43

Коэф-т Омега

DD:

0.97

IP:

1.19

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.26

IP:

1.16

Коэф-т Мартина

DD:

-0.78

IP:

3.20

Индекс Язвы

DD:

12.67%

IP:

9.58%

Дневная вол-ть

DD:

32.41%

IP:

35.60%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

IP:

-93.18%

Текущая просадка

DD:

-21.84%

IP:

-15.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$29.01B

IP:

$26.47B

EPS

DD:

$0.03

IP:

$1.18

Коэффициент P/E

DD:

2.31K

IP:

42.49

Коэффициент PEG

DD:

0.64

IP:

0.95

Коэффициент P/S

DD:

2.32

IP:

1.33

Коэффициент P/B

DD:

1.25

IP:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$12.52B

IP:

$19.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$4.34B

IP:

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

DD:

$1.45B

IP:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -6.06%.

DD

С начала года

-8.63%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

-14.49%

1 год

-11.60%

5 лет

9.70%

10 лет

N/A

IP

С начала года

-6.06%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

-12.19%

1 год

28.08%

5 лет

16.11%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и IP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и IP

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IP в 3.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.24%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IP
International Paper Company		3.67%3.42%5.09%5.31%10.38%2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DD и IP

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DD и IP

Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 10.35%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20212022202320242025
3.07B
5.90B
(DD) Общая выручка
(IP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DD и IP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DuPont de Nemours, Inc. и International Paper Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
37.4%
27.8%
(DD) Валовая рентабельность
(IP) Валовая рентабельность
DD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 5.90B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

DD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в -548.00M при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности -17.9%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 5.90B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

DD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в -589.00M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -104.00M при выручке в 5.90B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.