Сравнение DD с IP
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DD returned 8.25%/yr vs -7.39%/yr for IP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -13.09%.
DD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 21.17%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
IP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам DD и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.17% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
IP International Paper Company | -13.09% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 12.39% |
Correlation
The correlation between DD and IP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between DD and IP shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.80B
IP:
$17.76B
DD:
-$0.10
IP:
-$6.29
DD:
2.06
IP:
0.71
DD:
1.41
IP:
1.20
DD:
$9.70B
IP:
$24.97B
DD:
$2.68B
IP:
$7.44B
DD:
$1.54B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. IP — Ранг доходности на риск
DD
IP
Сравнение DD c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DD | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.57 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | -1.06 | +14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DD | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.64 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.23 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.19 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DD и IP
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -90.62% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -45.52% | +28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -48.61% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -48.61% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -40.71% | +35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -20.88% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 24.62% | -19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и IP
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 11.16% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 31.08% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 40.58% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 32.36% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 32.11% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и IP
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.86%, что больше доходности IP в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.86% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IP International Paper Company | 5.54% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и IP
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
DD and IP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (12.89%) compared to IP (11.16%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs IP's -90.62%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор