PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DD и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.17%
103.23%
DD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.79

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

DD:

-0.97

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

DD:

0.86

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.66

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

DD:

-2.61

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

DD:

8.37%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

DD:

27.78%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DD:

-33.32%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -22.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%.


DD

С начала года

-22.05%

1 месяц

-25.59%

6 месяцев

-31.79%

1 год

-20.44%

5 лет

15.39%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DD: -0.79
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DD: -0.97
VOO: 0.01
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DD: 0.86
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DD: -0.66
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в -2.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DD: -2.61
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.07
DD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и VOO

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DD
DuPont de Nemours, Inc.
2.62%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DD и VOO

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.32%
-17.13%
DD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DD и VOO

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.53%
9.12%
DD
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab