Сравнение DD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или VOO.
Основные характеристики
| DD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | 22.35% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.14% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.77% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 26.75% | 11.60% |
| Макс. просадка | -86.81% | -33.99% |
| Current Drawdown | -18.76% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между DD и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DD и VOO
С начала года, DD показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции DD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.77% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и VOO
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 1.86% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 2.24% | 2.84% | 3.54% | 5.87% | 6.68% | 7.39% | 6.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DD и VOO
Максимальная просадка DD за все время составила -86.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DD и VOO
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.