PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DD и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DD
DuPont de Nemours, Inc.		15.41%-46.14%1.04%14.36%-13.36%15.41%13.28%-14.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

DD

1 день
0.90%
1 месяц
-6.91%
С начала года
15.41%
6 месяцев
-40.38%
1 год
-37.02%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DuPont de Nemours, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DD:
DD с ETNDD с PPGDD с IPDD с PKXDD с WLKDD с ^GSPCDD с BASFY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг доходности на риск DD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.01

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.53

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.55

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

7.31

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.01

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.71

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.83

-0.96

Корреляция

Корреляция между DD и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и VOO

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.64%3.56%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DD и VOO

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-33.99%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.78%

-11.98%

-45.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.44%

-24.52%

-35.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.82%

-5.55%

-41.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-3.72%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.78%

2.55%

+28.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DD и VOO

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.34%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.84%

9.47%

+79.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.52%

18.11%

+50.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.15%

16.82%

+22.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

17.99%

+22.30%