PortfoliosLab logo
Сравнение CCI с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCI и FR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CCI и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,113.42%
484.84%
CCI
FR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.48

FR:

0.28

Коэф-т Сортино

CCI:

0.87

FR:

0.54

Коэф-т Омега

CCI:

1.11

FR:

1.07

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.24

FR:

0.24

Коэф-т Мартина

CCI:

0.93

FR:

1.01

Индекс Язвы

CCI:

13.39%

FR:

6.89%

Дневная вол-ть

CCI:

26.21%

FR:

24.46%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

FR:

-95.42%

Текущая просадка

CCI:

-42.79%

FR:

-21.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$43.87B

FR:

$6.50B

EPS

CCI:

-$8.98

FR:

$2.01

Коэффициент PEG

CCI:

2.78

FR:

3.74

Коэффициент P/S

CCI:

6.68

FR:

9.48

Коэффициент P/B

CCI:

8.86

FR:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$4.93B

FR:

$684.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$4.04B

FR:

$456.70M

EBITDA (12 мес.)

CCI:

-$2.16B

FR:

$502.72M

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у FR с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 6.26% против 12.06% соответственно.


CCI

С начала года

13.05%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-4.39%

1 год

14.70%

5 лет

-4.15%

10 лет

6.26%

FR

С начала года

-3.95%

1 месяц

-10.25%

6 месяцев

-9.45%

1 год

6.99%

5 лет

7.15%

10 лет

12.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и FR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCI, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCI: 0.48
FR: 0.28
Коэффициент Сортино CCI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCI: 0.87
FR: 0.54
Коэффициент Омега CCI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCI: 1.11
FR: 1.07
Коэффициент Кальмара CCI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCI: 0.24
FR: 0.24
Коэффициент Мартина CCI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCI: 0.93
FR: 1.01

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа FR равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.28
CCI
FR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и FR

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности FR в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.
6.20%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.26%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%

Просадки

Сравнение просадок CCI и FR

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.79%
-21.40%
CCI
FR

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и FR

Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 10.21%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
15.74%
CCI
FR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию