PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

DNOV и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%12.93%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с FAPRDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD

Сравнение комиссий DNOV и BUFZ

DNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

DNOV vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.83

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.72

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

9.83

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.71

-0.89

Корреляция

Корреляция между DNOV и BUFZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и BUFZ

Ни DNOV, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и BUFZ

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-10.14%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.98%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.79%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.68%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и BUFZ

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеют волатильность 2.70% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.82%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.14%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

9.49%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

7.49%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

7.49%

+1.63%