Сравнение DNOV с GOCT
DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) and GOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - DNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while GOCT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. DNOV is passively managed, while GOCT is actively managed. Over the past year, DNOV returned 15.29% vs 13.97% for GOCT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DNOV и GOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOV показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у GOCT с доходностью 4.92%.
DNOV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
GOCT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNOV и GOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 4.30% | 13.93% | 10.71% | 10.53% |
GOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 4.92% | 12.29% | 8.16% | 6.96% |
Correlation
The correlation between DNOV and GOCT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between DNOV and GOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOV vs. GOCT — Ранг доходности на риск
DNOV
GOCT
Сравнение DNOV c GOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOV | GOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.46 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.18 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 15.75 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOV и GOCT
Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки GOCT в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и GOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOV | GOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -10.47% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -4.40% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.69% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.70% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.89% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOV и GOCT
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 1.50%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOV | GOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.60% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.84% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 6.07% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 7.43% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 7.43% | +1.58% |
Сравнение комиссий DNOV и GOCT
И DNOV, и GOCT имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOV и GOCT
Ни DNOV, ни GOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DNOV and GOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOCT has higher volatility (1.60%) compared to DNOV (1.50%). In terms of maximum drawdown, DNOV dropped -15.03% vs GOCT's -10.47%.
On 1-year performance, DNOV leads with 15.29% vs 13.97% for GOCT. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DNOV has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DNOV has performed better with a 15.29% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DNOV and GOCT have the same expense ratio: 0.85% per year.
DNOV and GOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DNOV is categorized as Defined Outcome, while GOCT is Options Trading.
DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOV и GOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор