PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с GOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с GOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT).

DNOV и GOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и GOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и GOCT

2026 (YTD)202520242023
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%10.83%
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.21%12.29%8.16%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у GOCT с доходностью -1.21%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

GOCT

1 день
0.49%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPRDNOV с FMAR
Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DDECGOCT с FDNDGOCT с EOCTGOCT с IVVBGOCT с APRQGOCT с QFLR

Сравнение комиссий DNOV и GOCT

И DNOV, и GOCT имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Доходность на риск

DNOV vs. GOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c GOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVGOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.28

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.91

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.85

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

9.82

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. GOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOCT равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и GOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVGOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.41

-0.59

Корреляция

Корреляция между DNOV и GOCT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и GOCT

Ни DNOV, ни GOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и GOCT

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки GOCT в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и GOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVGOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-10.47%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-7.05%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.40%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.73%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.33%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и GOCT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 2.70%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVGOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.10%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.90%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

9.99%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

7.58%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

7.58%

+1.54%