PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с DAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с DAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR).

DNOV и DAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и DAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и DAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%18.52%-7.50%2.80%
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.06%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у DAPR с доходностью 1.06%.

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

DAPR

1 день
0.47%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.92%
1 год
6.82%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с FAPRDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FMAR
Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с BUFQDAPR с FDNDDAPR с KAPRDAPR с FBUFDAPR с DMAX

Сравнение комиссий DNOV и DAPR

И DNOV, и DAPR имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Доходность на риск

DNOV vs. DAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c DAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVDAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.59

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

0.93

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.76

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

4.28

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. DAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DAPR равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и DAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVDAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.59

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.71

+0.10

Корреляция

Корреляция между DNOV и DAPR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и DAPR

Ни DNOV, ни DAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и DAPR

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и DAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVDAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-10.51%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-9.57%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

0.00%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.38%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.71%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и DAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что DNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVDAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.95%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

1.78%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

11.61%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

8.27%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

8.27%

+0.85%