PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с PNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNOV с PNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) and PNOV (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds - DNOV tracks the S&P 500 while PNOV tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DNOV returned 8.18%/yr vs 8.07%/yr for PNOV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DNOV charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PNOV.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и PNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у PNOV с доходностью 6.29%.

DNOV

1 день
0.16%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.94%
6 месяцев
5.41%
1 год
17.60%
3 года*
13.22%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

PNOV

1 день
0.14%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.82%
3 года*
10.55%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNOV и PNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		4.94%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%7.49%1.47%
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		6.29%10.31%9.97%14.08%-2.64%7.12%10.41%1.30%

Correlation

The correlation between DNOV and PNOV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between DNOV and PNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNOV и PNOV

Секторы
DNOV
PNOV

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DNOV
36.2%
PNOV
36.2%

Финансовые услуги

DNOV
11.9%
PNOV
11.9%

Коммуникационные услуги

DNOV
10.9%
PNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

DNOV
10.1%
PNOV
10.1%

Здравоохранение

DNOV
8.4%
PNOV
8.4%

Промышленность

DNOV
8.1%
PNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

DNOV
4.9%
PNOV
4.9%

Энергетика

DNOV
3.5%
PNOV
3.5%

Коммунальные услуги

DNOV
2.3%
PNOV
2.3%

Недвижимость

DNOV
1.9%
PNOV
1.9%

Сырьевые материалы

DNOV
1.8%
PNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с FDECDNOV с DAUGDNOV с DAPRDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с GMAYDNOV с BUFD
Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с JAJLPNOV с AIOOPNOV с MMAX

Доходность на риск

DNOV vs. PNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c PNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVPNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.43

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
3.57

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.51

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.07

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.70

15.82

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. PNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNOV равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и PNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVPNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.43

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.91

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.83

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DNOV и PNOV

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и PNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOVPNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-18.51%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-4.85%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.98%

-10.35%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-10.63%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-1.65%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.94%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и PNOV

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 0.80%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOVPNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.09%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

5.08%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

6.13%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

8.89%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

10.55%

-1.52%

Сравнение комиссий DNOV и PNOV

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и PNOV

Ни DNOV, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DNOV and PNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNOV has higher volatility (1.09%) compared to DNOV (0.80%). In terms of maximum drawdown, DNOV dropped -15.03% vs PNOV's -18.51%.

On 5-year performance, DNOV leads with 8.18% vs 8.07% for PNOV. On fees, PNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DNOV has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DNOV has performed better with a 8.18% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DNOV.

DNOV and PNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DNOV tracks S&P 500, while PNOV tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DNOV and 0.79% for PNOV.

DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOV и PNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор