Сравнение DNOV с PNOV
DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) and PNOV (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds - DNOV tracks the S&P 500 while PNOV tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DNOV returned 8.42%/yr vs 8.28%/yr for PNOV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. DNOV charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PNOV.
Доходность
Сравнение доходности DNOV и PNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOV показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у PNOV с доходностью 8.14%.
DNOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 6.68%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.27%
PNOV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $413.25K | $324.59K | $439.88K | |
| $884.11K | $1.83M | $2.24M |
Сравнение доходности по годам DNOV и PNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 6.68% | 13.93% | 10.71% | 18.52% | -7.50% | 6.03% | 7.49% | 1.37% |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 8.14% | 10.31% | 9.97% | 14.08% | -2.64% | 7.12% | 10.41% | 1.36% |
Correlation
The correlation between DNOV and PNOV is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between DNOV and PNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DNOV и PNOV
Секторы
DNOV
PNOV
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
DNOV
PNOV
Финансовые услуги
DNOV
PNOV
Коммуникационные услуги
DNOV
PNOV
Потребительский циклический сектор
DNOV
PNOV
Здравоохранение
DNOV
PNOV
Промышленность
DNOV
PNOV
Потребительский защитный сектор
DNOV
PNOV
Энергетика
DNOV
PNOV
Коммунальные услуги
DNOV
PNOV
Недвижимость
DNOV
PNOV
Сырьевые материалы
DNOV
PNOV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOV vs. PNOV — Ранг доходности на риск
DNOV
PNOV
Сравнение DNOV c PNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOV | PNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.68 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 13.29 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOV и PNOV
Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и PNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOV | PNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -18.51% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -4.85% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -10.35% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -10.63% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.09% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.62% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.98% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOV и PNOV
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 1.42%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOV | PNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.08% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 5.47% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 6.54% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.99% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 10.48% | -1.53% |
Сравнение комиссий DNOV и PNOV
DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PNOV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOV и PNOV
Ни DNOV, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DNOV and PNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PNOV has higher volatility (2.08%) compared to DNOV (1.42%). In terms of maximum drawdown, DNOV dropped -15.03% vs PNOV's -18.51%.
On 5-year performance, DNOV leads with 8.42% vs 8.28% for PNOV. On fees, PNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DNOV has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DNOV has performed better with a 8.42% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DNOV.
DNOV and PNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DNOV tracks S&P 500, while PNOV tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DNOV and 0.79% for PNOV.
DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOV и PNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор