PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с PNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с PNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV).

DNOV и PNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и PNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и PNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%7.49%1.47%
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.75%10.31%9.97%14.08%-2.64%7.12%10.41%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у PNOV с доходностью -1.75%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

PNOV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAPRDNOV с FMAR
Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с LOUPPNOV с MMAXPNOV с SMAX

Сравнение комиссий DNOV и PNOV

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PNOV в 0.79%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Доходность на риск

DNOV vs. PNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c PNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVPNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.00

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.50

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.42

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

7.43

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. PNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PNOV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и PNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVPNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.10

Корреляция

Корреляция между DNOV и PNOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и PNOV

Ни DNOV, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и PNOV

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и PNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVPNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-18.51%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-7.24%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-10.63%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.84%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.69%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.39%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и PNOV

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 2.70%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVPNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.28%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

5.11%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

10.05%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

8.85%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

10.65%

-1.53%