PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNOV с PNOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с PNOV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV).

DNOV и PNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOV или PNOV.

Корреляция

Корреляция между DNOV и PNOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и PNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNOV:

0.45

PNOV:

0.49

Коэф-т Сортино

DNOV:

0.71

PNOV:

0.79

Коэф-т Омега

DNOV:

1.12

PNOV:

1.15

Коэф-т Кальмара

DNOV:

0.42

PNOV:

0.46

Коэф-т Мартина

DNOV:

1.71

PNOV:

2.12

Индекс Язвы

DNOV:

2.46%

PNOV:

2.26%

Дневная вол-ть

DNOV:

8.93%

PNOV:

9.47%

Макс. просадка

DNOV:

-15.03%

PNOV:

-18.51%

Текущая просадка

DNOV:

-4.02%

PNOV:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у PNOV с доходностью -1.00%.

DNOV

С начала года

-1.53%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-1.18%

1 год

3.82%

5 лет

7.09%

10 лет

N/A

PNOV

С начала года

-1.00%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

-1.30%

1 год

4.44%

5 лет

8.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DNOV и PNOV

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PNOV в 0.79%.

DNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOV и PNOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг риск-скорректированной доходности DNOV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNOV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
PNOV
Ранг риск-скорректированной доходности PNOV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNOV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNOV c PNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNOV равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и PNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и PNOV

Ни DNOV, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и PNOV

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и PNOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и PNOV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 3.46%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...