- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2019 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $391M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции DNOV — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNOV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,479.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) показал доход в 4.78% с начала года и 17.37% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DNOV по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DNOV закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | -0.28% | -2.36% | 5.00% | 1.87% | -0.14% | 4.78% | ||||||
| 2025 | 1.60% | -0.53% | -3.24% | -0.08% | 3.50% | 3.09% | 1.42% | 1.44% | 1.84% | 1.21% | 2.41% | 0.63% | 13.93% |
| 2024 | 0.78% | 2.28% | 1.22% | -1.02% | 2.42% | 1.15% | 0.61% | 0.94% | 0.25% | 0.96% | 1.80% | -1.09% | 10.71% |
| 2023 | 3.83% | -1.21% | 2.27% | 0.99% | 0.32% | 4.55% | 1.89% | -0.25% | -3.83% | -2.16% | 8.55% | 2.76% | 18.52% |
| 2022 | -2.07% | -1.40% | 1.60% | -4.36% | 0.33% | -2.62% | 2.01% | -0.58% | -1.04% | 1.45% | 1.82% | -2.68% | -7.50% |
| 2021 | -0.60% | 1.00% | 1.86% | 0.72% | 0.71% | 0.25% | 0.39% | 0.30% | -0.07% | 0.63% | -1.13% | 1.84% | 6.03% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November has an annualized alpha of 2.13%, beta of 0.40, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2019.
- This ETF participated in 42.46% of S&P 500 Index downside but only 40.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.40 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 40.15%
- Участие в снижении
- 42.46%
Комиссия
Комиссия DNOV составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNOV имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.93 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 13.52 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November показал максимальную просадку в 15.03%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -15.03%март 2020 г. | 27d | 4mo 21d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.98%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.57%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 11mo 28d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.88%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 18d | 3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.18%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DNOV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -56.78% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -9.10% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -18.90% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -25.43% | +15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.74% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -10.72% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.97% | -1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DNOV
Добавьте FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNOV