PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с FDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).

DNOV и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и FDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%0.57%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.86%.

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FMARDNOV с DAPR
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DDECFDEC с FSEPFDEC с BAPR

Сравнение комиссий DNOV и FDEC

И DNOV, и FDEC имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

DNOV vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVFDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.17

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.74

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.74

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

9.02

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FDEC равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.09

Корреляция

Корреляция между DNOV и FDEC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и FDEC

Ни DNOV, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и FDEC

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, примерно равная максимальной просадке FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и FDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-15.67%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.75%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-15.67%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.94%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.64%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.69%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и FDEC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 2.68%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.74%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

6.12%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

12.46%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

11.20%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

11.12%

-2.00%