PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с GMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с GMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY).

DNOV и GMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и GMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и GMAY

2026 (YTD)202520242023
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%11.33%
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.12%8.88%

Доходность по периодам

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAPR
Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMARGMAY с APRQ

Сравнение комиссий DNOV и GMAY

И DNOV, и GMAY имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Доходность на риск

DNOV vs. GMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c GMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVGMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.31

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.98

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.62

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

10.49

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. GMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и GMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVGMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.45

-0.64

Корреляция

Корреляция между DNOV и GMAY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и GMAY

Ни DNOV, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и GMAY

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и GMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVGMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-11.75%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.58%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.16%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.76%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.32%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и GMAY

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеют волатильность 2.70% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVGMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.70%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

3.80%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

10.44%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

8.00%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

8.00%

+1.12%