PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNOV с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNOV с FAPR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) and FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from FT Vest tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, DNOV returned 8.42%/yr vs 8.74%/yr for FAPR. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 7.23%.

DNOV

1 день
-0.07%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
6.35%
С начала года
6.68%
1 год
15.27%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
Всё время*
8.27%

FAPR

1 день
0.04%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
6.77%
С начала года
7.23%
1 год
11.75%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
Всё время*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DNOV

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
$413.25K$324.59K$439.88K

FAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
$749.82K$695.61K$2.53M

Сравнение доходности по годам DNOV и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		6.68%13.93%10.71%18.52%-7.50%2.76%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		7.23%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.50%

Correlation

The correlation between DNOV and FAPR is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.85

The correlation between DNOV and FAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNOV и FAPR

Секторы
DNOV
FAPR

Технологии

37.9%
38.5%

Финансовые услуги

11.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Здравоохранение

9.1%
8.9%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

DNOV
37.9%
FAPR
38.5%

Финансовые услуги

DNOV
11.7%
FAPR
11.6%

Коммуникационные услуги

DNOV
10.0%
FAPR
9.9%

Потребительский циклический сектор

DNOV
9.6%
FAPR
9.5%

Здравоохранение

DNOV
9.1%
FAPR
8.9%

Промышленность

DNOV
8.4%
FAPR
8.4%

Потребительский защитный сектор

DNOV
4.6%
FAPR
4.5%

Энергетика

DNOV
3.0%
FAPR
3.0%

Коммунальные услуги

DNOV
2.3%
FAPR
2.2%

Недвижимость

DNOV
1.9%
FAPR
1.8%

Сырьевые материалы

DNOV
1.7%
FAPR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с DAPRDNOV с GMAYDNOV с DAUGDNOV с BUFD
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с FSEPFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с BUFD

Доходность на риск

DNOV vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DNOV c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNOVFAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.43

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.62

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

5.33

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.48

28.02

-8.54

DNOV vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPR равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNOV и FAPR

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и FAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOVFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-15.96%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-2.21%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.98%

-11.64%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-15.96%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.64%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.42%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и FAPR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 1.42%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOVFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.31%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.40%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

4.85%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

10.53%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

10.37%

-1.42%

Сравнение комиссий DNOV и FAPR

И DNOV, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и FAPR

Ни DNOV, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DNOV and FAPR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPR has higher volatility (2.31%) compared to DNOV (1.42%). In terms of maximum drawdown, DNOV dropped -15.03% vs FAPR's -15.96%.

On 5-year performance, FAPR leads with 8.74% vs 8.42% for DNOV. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DNOV has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAPR has performed better with a 8.74% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DNOV and FAPR have the same expense ratio: 0.85% per year.

DNOV and FAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track S&P 500.

DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOV и FAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор