PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с FAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

DNOV и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%18.52%-7.50%2.80%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.09%.

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FMARDNOV с DAPR
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий DNOV и FAPR

И DNOV, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

DNOV vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.85

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.26

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.04

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

5.83

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.85

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

0.00

Корреляция

Корреляция между DNOV и FAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и FAPR

Ни DNOV, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и FAPR

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-15.96%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-9.75%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

0.00%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.80%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.74%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и FAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что DNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.77%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

2.63%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

11.61%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

10.58%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

10.58%

-1.46%