PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с RODM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DNL returned 9.82%/yr vs 9.81%/yr for RODM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNL charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности DNL и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNL показывает доходность 10.65%, а RODM немного выше – 10.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNL имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции RODM немного отстают с 9.81%.

DNL

1 день
0.97%
1 месяц
1.75%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.38%
1 год
17.11%
3 года*
10.81%
5 лет*
4.06%
10 лет*
9.82%

RODM

1 день
0.72%
1 месяц
-1.64%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.29%
1 год
24.32%
3 года*
20.28%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		10.65%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.75%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between DNL and RODM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.80

The correlation between DNL and RODM shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DNL и RODM

Секторы
DNL
RODM

Технологии

35.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

18.3%
6.0%

Промышленность

15.9%
16.7%

Здравоохранение

10.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.5%

Энергетика

5.8%
6.3%

Финансовые услуги

4.0%
26.6%

Сырьевые материалы

3.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.0%

Коммунальные услуги

0.5%
4.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

DNL
35.1%
RODM
10.5%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.3%
RODM
6.0%

Промышленность

DNL
15.9%
RODM
16.7%

Здравоохранение

DNL
10.1%
RODM
9.0%

Коммуникационные услуги

DNL
6.0%
RODM
5.5%

Энергетика

DNL
5.8%
RODM
6.3%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
RODM
26.6%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
RODM
6.4%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.1%
RODM
4.0%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
RODM
4.8%

Недвижимость

DNL

-

RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с SUSADNL с DGRWDNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

DNL vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNLRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.24

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.15

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.44

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

13.54

-8.62

DNL vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNL и RODM

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-35.98%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.10%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-10.58%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-28.85%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-35.98%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.64%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-6.35%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.80%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и RODM

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

3.29%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

8.78%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

10.93%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

13.45%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

15.07%

+3.53%

Сравнение комиссий DNL и RODM

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и RODM

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности RODM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.31%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.88%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DNL and RODM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (7.16%) compared to RODM (3.29%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, DNL leads with 9.82% vs 9.81% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DNL has performed better with a 9.82% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

RODM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.31% for DNL.

DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Hartford. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор