PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с FNDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - DNL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DNL returned 9.17%/yr vs 11.28%/yr for FNDE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DNL charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности DNL и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.28% соответственно.

DNL

1 день
-0.96%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.17%
6 месяцев
11.58%
1 год
19.16%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
9.17%

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		10.17%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between DNL and FNDE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between DNL and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и FNDE

Секторы
DNL
FNDE

Технологии

33.0%
18.7%

Потребительский циклический сектор

18.5%
9.5%

Промышленность

16.3%
4.7%

Здравоохранение

10.6%
0.5%

Энергетика

6.5%
15.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.6%

Финансовые услуги

4.0%
23.8%

Сырьевые материалы

3.2%
13.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.1%

Коммунальные услуги

0.5%
2.5%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

DNL
33.0%
FNDE
18.7%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.5%
FNDE
9.5%

Промышленность

DNL
16.3%
FNDE
4.7%

Здравоохранение

DNL
10.6%
FNDE
0.5%

Энергетика

DNL
6.5%
FNDE
15.5%

Коммуникационные услуги

DNL
6.2%
FNDE
6.6%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
FNDE
23.8%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
FNDE
13.6%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.2%
FNDE
3.1%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
FNDE
2.5%

Недвижимость

DNL

-

FNDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с VIGIDNL с vxusDNL с SCHD
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

DNL vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.47

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.28

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.62

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

13.71

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.47

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DNL и FNDE

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, примерно равная максимальной просадке FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-43.55%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.23%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-18.40%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-29.44%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-39.93%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.61%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-11.71%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.70%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и FNDE

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 5.51% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.34%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

12.30%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

15.00%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.91%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

19.30%

-0.65%

Сравнение комиссий DNL и FNDE

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и FNDE

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FNDE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.66%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DNL and FNDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.51%) compared to FNDE (5.34%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.28% vs 9.17% for DNL. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.28% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

FNDE has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.66% for DNL.

DNL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор