PortfoliosLab logo
Сравнение DNL с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNL и FNDE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DNL и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.04%
71.28%
DNL
FNDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

-0.10

FNDE:

0.66

Коэф-т Сортино

DNL:

-0.01

FNDE:

1.06

Коэф-т Омега

DNL:

1.00

FNDE:

1.14

Коэф-т Кальмара

DNL:

-0.09

FNDE:

0.73

Коэф-т Мартина

DNL:

-0.25

FNDE:

1.98

Индекс Язвы

DNL:

7.26%

FNDE:

6.79%

Дневная вол-ть

DNL:

18.43%

FNDE:

20.31%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

FNDE:

-43.55%

Текущая просадка

DNL:

-9.65%

FNDE:

-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции DNL превзошли акции FNDE по среднегодовой доходности: 5.70% против 4.96% соответственно.


DNL

С начала года

1.45%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-2.16%

5 лет

7.24%

10 лет

5.70%

FNDE

С начала года

3.30%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-1.97%

1 год

10.93%

5 лет

11.45%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DNL и FNDE

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.


График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDE: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и FNDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DNL: -0.10
FNDE: 0.66
Коэффициент Сортино DNL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DNL: -0.01
FNDE: 1.06
Коэффициент Омега DNL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DNL: 1.00
FNDE: 1.14
Коэффициент Кальмара DNL, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DNL: -0.09
FNDE: 0.73
Коэффициент Мартина DNL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DNL: -0.25
FNDE: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.66
DNL
FNDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и FNDE

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FNDE в 4.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
2.14%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.67%4.82%4.74%5.59%4.31%2.49%3.47%3.05%2.05%1.65%2.02%1.36%

Просадки

Сравнение просадок DNL и FNDE

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, примерно равная максимальной просадке FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.65%
-8.15%
DNL
FNDE

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и FNDE

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 11.69% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
11.37%
DNL
FNDE