PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DNL returned 9.17%/yr vs 3.00%/yr for IPOS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNL charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности DNL и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%. За последние 10 лет акции DNL превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 9.17% против 3.00% соответственно.

DNL

1 день
-0.96%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.17%
6 месяцев
11.58%
1 год
19.16%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
9.17%

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		10.17%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between DNL and IPOS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.56

The correlation between DNL and IPOS shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DNL и IPOS

Секторы
DNL
IPOS

Технологии

33.0%
42.0%

Потребительский циклический сектор

18.5%
7.1%

Промышленность

16.3%
15.0%

Здравоохранение

10.6%
16.2%

Энергетика

6.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.3%

Финансовые услуги

4.0%
9.6%

Сырьевые материалы

3.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.7%

Коммунальные услуги

0.5%
3.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

DNL
33.0%
IPOS
42.0%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.5%
IPOS
7.1%

Промышленность

DNL
16.3%
IPOS
15.0%

Здравоохранение

DNL
10.6%
IPOS
16.2%

Энергетика

DNL
6.5%
IPOS
4.9%

Коммуникационные услуги

DNL
6.2%
IPOS
0.3%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
IPOS
9.6%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
IPOS
5.3%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.2%
IPOS
4.7%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
IPOS
3.1%

Недвижимость

DNL

-

IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

DNL vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.24

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.76

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.83

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

11.58

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.24

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DNL и IPOS

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-73.09%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.17%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-34.08%

+13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-69.93%

+35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-73.09%

+38.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-40.44%

+39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-31.99%

+21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.67%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и IPOS

Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 5.51%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

12.05%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

26.45%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

29.41%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

27.19%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

24.13%

-5.48%

Сравнение комиссий DNL и IPOS

DNL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и IPOS

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.66%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

DNL and IPOS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to DNL (5.51%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, DNL leads with 9.17% vs 3.00% for IPOS. On fees, DNL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DNL has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DNL has performed better with a 9.17% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DNL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

DNL has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.68% for IPOS.

DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор