PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

DNL и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNL и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции DNL превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 8.28% против 0.53% соответственно.

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDE
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий DNL и IPOS

DNL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DNL vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.68

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.11

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.84

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

8.62

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.68

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.01

+0.23

Корреляция

Корреляция между DNL и IPOS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и IPOS

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок DNL и IPOS

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-73.09%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.17%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-70.33%

+35.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-73.09%

+38.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-52.62%

+44.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-31.78%

+21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.66%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и IPOS

Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 8.85%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

15.75%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

24.15%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

29.25%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

26.52%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

23.70%

-5.18%