PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с GEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - DNL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DNL returned 9.20%/yr vs 9.79%/yr for GEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DNL charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности DNL и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям GEM по среднегодовой доходности: 9.20% против 9.79% соответственно.

DNL

1 день
1.23%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.79%
1 год
19.25%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
9.20%

GEM

1 день
-1.13%
1 месяц
6.24%
С начала года
26.12%
6 месяцев
29.03%
1 год
50.97%
3 года*
23.48%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.53%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		26.12%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%

Correlation

The correlation between DNL and GEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.83

The correlation between DNL and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и GEM

Секторы
DNL
GEM

Технологии

33.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

18.5%
13.0%

Промышленность

16.3%
7.5%

Здравоохранение

10.6%
5.4%

Энергетика

6.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.5%

Финансовые услуги

4.0%
34.0%

Сырьевые материалы

3.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.2%

Коммунальные услуги

0.5%
4.3%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

DNL
33.0%
GEM
14.1%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.5%
GEM
13.0%

Промышленность

DNL
16.3%
GEM
7.5%

Здравоохранение

DNL
10.6%
GEM
5.4%

Энергетика

DNL
6.5%
GEM
1.3%

Коммуникационные услуги

DNL
6.2%
GEM
4.5%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
GEM
34.0%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
GEM
8.7%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.2%
GEM
4.2%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
GEM
4.3%

Недвижимость

DNL

-

GEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus
Часто сравнивают с GEM:
GEM с IEMGGEM с VWOGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

DNL vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.63

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.46

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.80

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

14.69

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GEM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.63

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DNL и GEM

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-37.02%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.50%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-16.54%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-35.43%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-37.02%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.16%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-12.01%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.48%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и GEM

Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 5.56%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

8.61%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

17.01%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

19.55%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.71%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

19.03%

-0.38%

Сравнение комиссий DNL и GEM

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и GEM

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GEM в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.64%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.83%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

DNL and GEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.61%) compared to DNL (5.56%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs GEM's -37.02%.

On 10-year performance, GEM leads with 9.79% vs 9.20% for DNL. On fees, GEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DNL has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GEM has performed better with a 9.79% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

GEM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.64% for DNL.

DNL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.45% for GEM.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор