PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с GEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с GEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM).

DNL и GEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNL и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции DNL превзошли акции GEM по среднегодовой доходности: 8.28% против 7.83% соответственно.

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDE
Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE

Сравнение комиссий DNL и GEM

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GEM в 0.45%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DNL vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLGEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.72

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.35

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.56

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

9.85

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GEM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.72

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между DNL и GEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и GEM

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GEM в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Просадки

Сравнение просадок DNL и GEM

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и GEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-37.02%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.50%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-35.50%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-37.02%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-9.58%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-12.17%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.51%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и GEM

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеют волатильность 8.85% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

9.00%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

14.58%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

19.70%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.19%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.80%

-0.28%