PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с FTBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both funds - DNL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. DNL is passively managed, while FTBFX is actively managed. Over the past 10 years, DNL returned 9.17%/yr vs 2.47%/yr for FTBFX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DNL charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности DNL и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции DNL превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 9.17% против 2.47% соответственно.

DNL

1 день
-0.96%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.17%
6 месяцев
11.58%
1 год
19.16%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
9.17%

FTBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.75%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		10.17%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.57%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between DNL and FTBFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.00

Over the past year, DNL and FTBFX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

DNL vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.49

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.24

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.99

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

6.10

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.93

-0.66

Просадки

Сравнение просадок DNL и FTBFX

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-18.25%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-2.89%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-5.82%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-18.25%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-18.25%

-16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.31%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-2.32%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.94%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и FTBFX

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.40%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

2.80%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

3.88%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

5.67%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

4.73%

+13.92%

Сравнение комиссий DNL и FTBFX

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и FTBFX

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FTBFX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.66%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

DNL and FTBFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.51%) compared to FTBFX (1.40%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs FTBFX's -18.25%.

FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор