PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с DHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).

DNL и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNL и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		7.41%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.50% соответственно.

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDE
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Сравнение комиссий DNL и DHS

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund

Доходность на риск

DNL vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

4.77

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Корреляция

Корреляция между DNL и DHS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и DHS

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DHS в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок DNL и DHS

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и DHS.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-67.25%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.84%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-15.28%

-19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-37.35%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-3.76%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-9.62%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.82%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и DHS

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

3.08%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

7.14%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

13.31%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

13.87%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.06%

+2.46%