Сравнение DMZPY с VOO
DMZPY (Domino'S Pizza Enterprises Ltd) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, DMZPY returned -31.10%/yr vs 12.88%/yr for VOO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMZPY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMZPY показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.44%.
DMZPY
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- -20.42%
- С начала года
- -13.26%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.09%
VOO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.98%
- Всё время*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам DMZPY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | -13.26% | -24.88% | -47.75% | -10.93% | -47.63% | 34.46% | 70.84% | 30.42% | -19.48% | -13.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.44% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 15.21% |
Correlation
The correlation between DMZPY and VOO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between DMZPY and VOO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMZPY vs. VOO — Ранг доходности на риск
DMZPY
VOO
Сравнение DMZPY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMZPY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.22 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 9.63 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMZPY и VOO
Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMZPY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -33.99% | -58.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.42% | -8.90% | -31.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -18.69% | -59.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.65% | -24.52% | -68.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.88% | -2.01% | -86.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.59% | -3.67% | -42.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 2.04% | +20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMZPY и VOO
Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMZPY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.36% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.01% | 10.02% | +52.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.58% | 12.58% | +72.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.94% | 16.91% | +42.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 18.00% | +38.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMZPY и VOO
Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | 2.69% | 3.57% | 3.70% | 1.96% | 2.59% | 1.33% | 1.22% | 1.61% | 1.54% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DMZPY and VOO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMZPY has higher volatility (4.78%) compared to VOO (3.36%). In terms of maximum drawdown, DMZPY dropped -92.65% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMZPY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор