Сравнение DMZPY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DMZPY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMZPY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | -24.63% | -24.88% | -47.75% | -10.93% | -47.63% | 34.46% | 70.84% | 30.42% | -19.48% | -13.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DMZPY показывает доходность -24.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.
DMZPY
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- -28.18%
- С начала года
- -24.63%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- -41.09%
- 3 года*
- -29.84%
- 5 лет*
- -31.75%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMZPY vs. VOO — Ранг доходности на риск
DMZPY
VOO
Сравнение DMZPY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMZPY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.98 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 1.50 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.53 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.29 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMZPY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.98 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.70 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.83 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между DMZPY и VOO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMZPY и VOO
Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | 3.09% | 3.57% | 3.70% | 1.96% | 2.59% | 1.33% | 1.22% | 1.61% | 1.54% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DMZPY и VOO
Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMZPY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -33.99% | -58.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.85% | -11.98% | -41.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.65% | -24.52% | -68.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -6.29% | -84.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.14% | -3.72% | -41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 2.52% | +25.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMZPY и VOO
Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) имеет более высокую волатильность в 31.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMZPY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.53% | 5.29% | +26.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.63% | 9.44% | +60.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.08% | 18.10% | +66.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.33% | 16.82% | +40.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.76% | 17.99% | +38.77% |