PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMZPY с LULU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DMZPY с LULU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Доходность

Сравнение доходности DMZPY и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMZPY и LULU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		-24.63%-24.88%-47.75%-10.93%-47.63%34.46%70.84%30.42%-19.48%-13.55%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-23.58%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%21.21%

Фундаментальные показатели

EPS

DMZPY:

$0.45

LULU:

$14.54

Коэффициент P/E

DMZPY:

11.37

LULU:

10.92

Коэффициент PEG

DMZPY:

0.75

LULU:

0.53

Коэффициент P/S

DMZPY:

0.25

LULU:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

DMZPY:

$3.90B

LULU:

$11.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

DMZPY:

$1.14B

LULU:

$6.47B

EBITDA (12 мес.)

DMZPY:

$431.68M

LULU:

$2.95B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMZPY показывает доходность -24.63%, а LULU немного выше – -23.58%.

DMZPY

1 день
0.00%
1 месяц
-39.59%
С начала года
-24.63%
6 месяцев
17.27%
1 год
-32.57%
3 года*
-29.84%
5 лет*
-31.75%
10 лет*
—

LULU

1 день
3.73%
1 месяц
-9.85%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-10.56%
1 год
-43.21%
3 года*
-24.17%
5 лет*
-12.01%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino'S Pizza Enterprises Ltd

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с DMZPY:
DMZPY с AMZNDMZPY с VTIDMZPY с COSTDMZPY с TDMZPY с FDMZPY с VOO
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

DMZPY vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMZPY
Ранг доходности на риск DMZPY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMZPY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMZPY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMZPY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMZPY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMZPY: 77
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMZPY c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMZPYLULUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.88

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

-1.11

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.85

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.78

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

-1.11

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMZPY vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMZPY на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMZPY и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMZPYLULUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.88

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.29

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.28

-0.52

Корреляция

Корреляция между DMZPY и LULU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMZPY и LULU

Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		3.09%3.57%3.70%1.96%2.59%1.33%1.22%1.61%1.54%0.90%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMZPY и LULU

Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и LULU.

Загрузка...

Показатели просадок

DMZPYLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.65%

-92.26%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.85%

-56.49%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

-71.48%

-21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-68.94%

-21.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.17%

-27.13%

-18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.97%

39.56%

-13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DMZPY и LULU

Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) имеет более высокую волатильность в 31.53% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMZPYLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.53%

11.05%

+20.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.62%

28.49%

+41.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.08%

49.09%

+35.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.33%

41.49%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.74%

40.19%

+16.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMZPY и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino'S Pizza Enterprises Ltd и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.08B
2.57B
(DMZPY) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DMZPY и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Domino'S Pizza Enterprises Ltd и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
26.8%
55.6%
Активы портфеля
DMZPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о валовой прибыли в 288.86M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

DMZPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

DMZPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.17M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.