PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMZPY с LULU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DMZPY с LULU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DMZPY (Domino'S Pizza Enterprises Ltd) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DMZPY in Restaurants, LULU in Apparel Retail. Over the past 5 years, DMZPY returned -31.10%/yr vs -21.18%/yr for LULU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DMZPY и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMZPY показывает доходность -13.26%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.86%.

DMZPY

1 день
4.70%
1 месяц
6.59%
6 месяцев
-20.42%
С начала года
-13.26%
1 год
-0.27%
3 года*
-24.34%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
—
Всё время*
-11.09%

LULU

1 день
0.29%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
-42.21%
С начала года
-43.86%
1 год
-49.22%
3 года*
-32.71%
5 лет*
-21.18%
10 лет*
4.36%
Всё время*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMZPY и LULU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		-13.26%-24.88%-47.75%-10.93%-47.63%34.46%70.84%30.42%-19.48%-13.55%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-43.86%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%17.30%

Correlation

The correlation between DMZPY and LULU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DMZPY:

$1.12B

LULU:

$13.25B

EPS

DMZPY:

A$0.45

LULU:

$12.35

Коэффициент P/E

DMZPY:

18.71

LULU:

9.45

Коэффициент PEG

DMZPY:

1.24

LULU:

0.46

Коэффициент P/S

DMZPY:

0.41

LULU:

1.23

Коэффициент P/B

DMZPY:

2.35

LULU:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

DMZPY:

A$3.90B

LULU:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

DMZPY:

A$1.14B

LULU:

$6.24B

EBITDA (12 мес.)

DMZPY:

A$431.68M

LULU:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino'S Pizza Enterprises Ltd

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с DMZPY:
DMZPY с AMZNDMZPY с VTIDMZPY с COSTDMZPY с TDMZPY с FDMZPY с VOO
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

DMZPY vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMZPY
Ранг доходности на риск DMZPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMZPY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMZPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMZPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMZPY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMZPY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMZPY c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMZPYLULUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-1.10

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
-1.58

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.80

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.93

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

-1.73

+1.72

DMZPY vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMZPY на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMZPY и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMZPY и LULU

Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и LULU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMZPYLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.65%

-92.26%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.42%

-52.94%

+12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.16%

-79.38%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

-79.38%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.88%

-77.18%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.59%

-27.86%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

29.96%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DMZPY и LULU

Текущая волатильность для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) составляет 4.78%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMZPYLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

11.62%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.01%

32.33%

+30.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.58%

45.01%

+39.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.94%

42.49%

+16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.80%

40.77%

+16.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMZPY и LULU

Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		2.69%3.57%3.70%1.96%2.59%1.33%1.22%1.61%1.54%0.90%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMZPY и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino'S Pizza Enterprises Ltd и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.08B
2.47B
(DMZPY) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DMZPY значения в AUD, LULU значения в USD

Сравнение рентабельности DMZPY и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Domino'S Pizza Enterprises Ltd и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
26.8%
54.2%
Активы портфеля
DMZPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о валовой прибыли в 288.86M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

DMZPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

DMZPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.17M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

DMZPY and LULU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LULU has higher volatility (11.62%) compared to DMZPY (4.78%). In terms of maximum drawdown, DMZPY dropped -92.65% vs LULU's -92.26%.

DMZPY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMZPY и LULU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор