Сравнение DMZPY с F
DMZPY (Domino'S Pizza Enterprises Ltd) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DMZPY in Restaurants, F in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, DMZPY returned -32.36%/yr vs 3.67%/yr for F. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMZPY и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMZPY показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 16.24%.
DMZPY
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- -17.88%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- -25.00%
- 3 года*
- -28.23%
- 5 лет*
- -32.36%
- 10 лет*
- —
F
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 54.80%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам DMZPY и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | -17.88% | -24.88% | -47.75% | -10.93% | -47.63% | 34.46% | 70.84% | 30.42% | -19.48% | -13.55% |
F Ford Motor Company | 16.24% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 3.34% |
Correlation
The correlation between DMZPY and F is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between DMZPY and F shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DMZPY:
$1.06B
F:
$60.66B
DMZPY:
$0.45
F:
-$1.52
DMZPY:
0.27
F:
0.32
DMZPY:
1.56
F:
1.62
DMZPY:
$3.90B
F:
$189.86B
DMZPY:
$1.14B
F:
$17.42B
DMZPY:
$431.68M
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMZPY vs. F — Ранг доходности на риск
DMZPY
F
Сравнение DMZPY c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMZPY | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.47 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 6.56 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMZPY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.48 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.09 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.16 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DMZPY и F
Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMZPY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -97.07% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.65% | -22.31% | -25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -36.51% | -41.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.65% | -58.62% | -34.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.47% | -34.25% | -55.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.05% | -44.70% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 8.37% | +15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMZPY и F
Текущая волатильность для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) составляет 19.79%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.86%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMZPY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 21.86% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 29.26% | +36.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.85% | 37.19% | +48.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.91% | 39.40% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.15% | 37.47% | +19.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMZPY и F
Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности F в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | 2.84% | 3.57% | 3.70% | 1.96% | 2.59% | 1.33% | 1.22% | 1.61% | 1.54% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
F Ford Motor Company | 4.03% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMZPY и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino'S Pizza Enterprises Ltd и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMZPY и F
DMZPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о валовой прибыли в 288.86M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
DMZPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
DMZPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.17M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
DMZPY and F have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.86%) compared to DMZPY (19.79%). In terms of maximum drawdown, DMZPY dropped -92.65% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMZPY и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор