Сравнение DMZPY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DMZPY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMZPY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | -24.63% | -24.88% | -47.75% | -10.93% | -47.63% | 34.46% | 70.84% | 30.42% | -19.48% | -13.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 14.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DMZPY показывает доходность -24.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
DMZPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -39.59%
- С начала года
- -24.63%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- -29.84%
- 5 лет*
- -31.75%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMZPY vs. VTI — Ранг доходности на риск
DMZPY
VTI
Сравнение DMZPY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMZPY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.98 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.52 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.54 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 7.30 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMZPY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.98 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.61 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.48 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DMZPY и VTI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMZPY и VTI
Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | 3.09% | 3.57% | 3.70% | 1.96% | 2.59% | 1.33% | 1.22% | 1.61% | 1.54% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DMZPY и VTI
Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMZPY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -55.45% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.85% | -12.30% | -41.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.65% | -25.36% | -67.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -5.54% | -84.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.17% | -8.08% | -37.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.97% | 2.60% | +23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMZPY и VTI
Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) имеет более высокую волатильность в 31.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMZPY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.53% | 5.48% | +26.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.62% | 9.75% | +59.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.08% | 19.02% | +66.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.33% | 17.41% | +39.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.74% | 18.29% | +38.45% |