Сравнение DMZPY с VTI
DMZPY (Domino'S Pizza Enterprises Ltd) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, DMZPY returned -32.36%/yr vs 12.19%/yr for VTI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMZPY и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMZPY показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.72%.
DMZPY
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- -17.88%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- -25.00%
- 3 года*
- -28.23%
- 5 лет*
- -32.36%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам DMZPY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | -17.88% | -24.88% | -47.75% | -10.93% | -47.63% | 34.46% | 70.84% | 30.42% | -19.48% | -13.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 14.78% |
Correlation
The correlation between DMZPY and VTI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between DMZPY and VTI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMZPY vs. VTI — Ранг доходности на риск
DMZPY
VTI
Сравнение DMZPY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMZPY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.93 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 13.45 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMZPY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.10 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.70 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.50 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок DMZPY и VTI
Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMZPY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -55.45% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.65% | -8.92% | -38.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -19.30% | -58.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.65% | -25.36% | -67.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.47% | -2.93% | -86.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.05% | -8.02% | -38.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 1.94% | +21.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMZPY и VTI
Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMZPY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 3.90% | +15.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 9.55% | +56.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.85% | 12.48% | +73.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.91% | 17.44% | +41.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.15% | 18.32% | +38.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMZPY и VTI
Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | 2.84% | 3.57% | 3.70% | 1.96% | 2.59% | 1.33% | 1.22% | 1.61% | 1.54% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DMZPY and VTI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMZPY has higher volatility (19.79%) compared to VTI (3.90%). In terms of maximum drawdown, DMZPY dropped -92.65% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMZPY и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор