PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMZPY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMZPY с VTI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DMZPY (Domino'S Pizza Enterprises Ltd) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, DMZPY returned -31.10%/yr vs 11.79%/yr for VTI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DMZPY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMZPY показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.90%.

DMZPY

1 день
4.70%
1 месяц
6.59%
6 месяцев
-20.42%
С начала года
-13.26%
1 год
-0.27%
3 года*
-24.34%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
—
Всё время*
-11.09%

VTI

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
7.78%
С начала года
9.90%
1 год
19.88%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.48%
Всё время*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMZPY и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		-13.26%-24.88%-47.75%-10.93%-47.63%34.46%70.84%30.42%-19.48%-13.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%14.70%

Correlation

The correlation between DMZPY and VTI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino'S Pizza Enterprises Ltd

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DMZPY:
DMZPY с AMZNDMZPY с LULUDMZPY с COSTDMZPY с TDMZPY с FDMZPY с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DMZPY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMZPY
Ранг доходности на риск DMZPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMZPY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMZPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMZPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMZPY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMZPY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMZPY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMZPYVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.55

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.16

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.24

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

9.77

-9.78

DMZPY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMZPY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMZPY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMZPY и VTI

Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMZPYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.65%

-55.45%

-37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.42%

-8.92%

-31.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.16%

-19.30%

-58.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

-25.36%

-67.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.88%

-1.89%

-86.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.59%

-7.99%

-38.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

2.04%

+20.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DMZPY и VTI

Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMZPYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.23%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.01%

10.18%

+52.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.58%

12.88%

+71.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.94%

17.49%

+41.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.80%

18.29%

+38.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMZPY и VTI

Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VTI в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		2.69%3.57%3.70%1.96%2.59%1.33%1.22%1.61%1.54%0.90%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.06%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DMZPY and VTI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMZPY has higher volatility (4.78%) compared to VTI (3.23%). In terms of maximum drawdown, DMZPY dropped -92.65% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMZPY и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор