PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMZPY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DMZPY с T

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DMZPY (Domino'S Pizza Enterprises Ltd) and T (AT&T Inc.) are both stocks. DMZPY operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, DMZPY returned -32.36%/yr vs 6.65%/yr for T. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DMZPY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMZPY показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.37%.

DMZPY

1 день
-11.53%
1 месяц
-9.82%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-19.30%
1 год
-25.00%
3 года*
-28.23%
5 лет*
-32.36%
10 лет*
—

T

1 день
-0.09%
1 месяц
-11.03%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-8.00%
1 год
-14.48%
3 года*
19.53%
5 лет*
6.65%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMZPY и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		-17.88%-24.88%-47.75%-10.93%-47.63%34.46%70.84%30.42%-19.48%-13.55%
T
AT&T Inc.		-6.37%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-3.80%

Correlation

The correlation between DMZPY and T is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

DMZPY:

$0.45

T:

$3.04

Коэффициент P/E

DMZPY:

12.39

T:

7.47

Коэффициент PEG

DMZPY:

0.82

T:

0.31

Коэффициент P/S

DMZPY:

0.27

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

DMZPY:

$3.90B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DMZPY:

$1.14B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

DMZPY:

$431.68M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino'S Pizza Enterprises Ltd

AT&T Inc.

Часто сравнивают с DMZPY:
DMZPY с AMZNDMZPY с LULUDMZPY с VTIDMZPY с COSTDMZPY с VOODMZPY с F
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

DMZPY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMZPY
Ранг доходности на риск DMZPY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMZPY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMZPY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMZPY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMZPY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMZPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMZPY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMZPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.66

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.84

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.90

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.69

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.41

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMZPY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMZPY на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMZPY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMZPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.28

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.38

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DMZPY и T

Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMZPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.65%

-64.15%

-28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.65%

-21.00%

-26.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.16%

-21.00%

-57.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

-32.01%

-60.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.47%

-21.00%

-68.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.05%

-15.72%

-30.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

10.25%

+13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DMZPY и T

Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMZPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.79%

7.51%

+12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.21%

17.54%

+48.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.85%

22.00%

+63.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

23.96%

+34.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.15%

23.71%

+33.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMZPY и T

Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности T в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		2.84%3.57%3.70%1.96%2.59%1.33%1.22%1.61%1.54%0.90%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.88%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMZPY и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino'S Pizza Enterprises Ltd и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
1.08B
33.47B
(DMZPY) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DMZPY and T have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMZPY has higher volatility (19.79%) compared to T (7.51%). In terms of maximum drawdown, DMZPY dropped -92.65% vs T's -64.15%.

DMZPY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMZPY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор