PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMZPY с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DMZPY с AMZN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DMZPY (Domino'S Pizza Enterprises Ltd) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DMZPY in Restaurants, AMZN in Internet Retail. Over the past 5 years, DMZPY returned -32.36%/yr vs 8.94%/yr for AMZN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DMZPY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMZPY показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%.

DMZPY

1 день
-11.53%
1 месяц
-9.82%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-19.30%
1 год
-25.00%
3 года*
-28.23%
5 лет*
-32.36%
10 лет*
—

AMZN

1 день
-3.06%
1 месяц
-10.53%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.19%
1 год
18.33%
3 года*
24.79%
5 лет*
8.94%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMZPY и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		-17.88%-24.88%-47.75%-10.93%-47.63%34.46%70.84%30.42%-19.48%-13.55%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.59%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%37.23%

Correlation

The correlation between DMZPY and AMZN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DMZPY:

$1.06B

AMZN:

$2.68T

EPS

DMZPY:

$0.45

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

DMZPY:

12.39

AMZN:

29.39

Коэффициент PEG

DMZPY:

0.82

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

DMZPY:

0.27

AMZN:

3.59

Коэффициент P/B

DMZPY:

1.56

AMZN:

6.05

Общая выручка (12 мес.)

DMZPY:

$3.90B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

DMZPY:

$1.14B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

DMZPY:

$431.68M

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino'S Pizza Enterprises Ltd

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с DMZPY:
DMZPY с LULUDMZPY с VTIDMZPY с COSTDMZPY с TDMZPY с VOODMZPY с F
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

DMZPY vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMZPY
Ранг доходности на риск DMZPY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMZPY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMZPY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMZPY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMZPY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMZPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMZPY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMZPYAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.61

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.04

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.85

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

2.03

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMZPY vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMZPY на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMZPY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMZPYAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.25

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.56

-0.78

Просадки

Сравнение просадок DMZPY и AMZN

Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMZPYAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.65%

-94.40%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.65%

-21.74%

-25.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.16%

-30.88%

-47.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

-56.15%

-36.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.47%

-10.53%

-78.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.05%

-28.12%

-17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

9.05%

+14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DMZPY и AMZN

Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMZPYAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.79%

7.85%

+11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.21%

20.63%

+45.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.85%

30.18%

+55.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

35.52%

+23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.15%

32.47%

+24.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMZPY и AMZN

Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		2.84%3.57%3.70%1.96%2.59%1.33%1.22%1.61%1.54%0.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMZPY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino'S Pizza Enterprises Ltd и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202120222023202420252026
1.08B
181.52B
(DMZPY) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DMZPY и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Domino'S Pizza Enterprises Ltd и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%202120222023202420252026
26.8%
36.8%
Активы портфеля
DMZPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о валовой прибыли в 288.86M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

DMZPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

DMZPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.17M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

DMZPY and AMZN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMZPY has higher volatility (19.79%) compared to AMZN (7.85%). In terms of maximum drawdown, DMZPY dropped -92.65% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMZPY и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор