Сравнение DMZPY с AMZN
DMZPY (Domino'S Pizza Enterprises Ltd) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DMZPY in Restaurants, AMZN in Internet Retail. Over the past 5 years, DMZPY returned -31.10%/yr vs 6.88%/yr for AMZN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMZPY и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMZPY показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.31%.
DMZPY
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- -20.42%
- С начала года
- -13.26%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.09%
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
- Всё время*
- 29.87%
Сравнение доходности по годам DMZPY и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | -13.26% | -24.88% | -47.75% | -10.93% | -47.63% | 34.46% | 70.84% | 30.42% | -19.48% | -13.55% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 36.68% |
Correlation
The correlation between DMZPY and AMZN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
DMZPY:
$1.12B
AMZN:
$2.69T
DMZPY:
A$0.45
AMZN:
$8.36
DMZPY:
18.71
AMZN:
29.90
DMZPY:
1.24
AMZN:
0.72
DMZPY:
0.41
AMZN:
3.66
DMZPY:
2.35
AMZN:
6.15
DMZPY:
A$3.90B
AMZN:
$742.78B
DMZPY:
A$1.14B
AMZN:
$348.59B
DMZPY:
A$431.68M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMZPY vs. AMZN — Ранг доходности на риск
DMZPY
AMZN
Сравнение DMZPY c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMZPY | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.49 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.07 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMZPY и AMZN
Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMZPY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -94.40% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.42% | -21.74% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -30.88% | -47.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.65% | -55.77% | -36.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.88% | -9.09% | -79.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.59% | -28.13% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 9.92% | +12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMZPY и AMZN
Текущая волатильность для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) составляет 4.78%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMZPY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 9.15% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.01% | 21.93% | +41.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.58% | 31.19% | +53.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.94% | 35.70% | +23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 32.61% | +24.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMZPY и AMZN
Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMZPY Domino'S Pizza Enterprises Ltd | 2.69% | 3.57% | 3.70% | 1.96% | 2.59% | 1.33% | 1.22% | 1.61% | 1.54% | 0.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMZPY и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino'S Pizza Enterprises Ltd и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMZPY и AMZN
DMZPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о валовой прибыли в 288.86M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DMZPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DMZPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.17M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DMZPY and AMZN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (9.15%) compared to DMZPY (4.78%). In terms of maximum drawdown, DMZPY dropped -92.65% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMZPY и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор