Сравнение DLTR с SPY

С начала года, DLTR показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.77% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DLTR и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и SPY.

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.