PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLTR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLTR с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или SPY.

Корреляция

Корреляция между DLTR и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DLTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.47

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.42

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

DLTR:

0.94

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.37

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.69

SPY:

2.35

Индекс Язвы

DLTR:

35.29%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

DLTR:

48.15%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DLTR:

-48.92%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.43% против 12.52% соответственно.

DLTR

С начала года

18.65%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

40.74%

1 год

-22.48%

3 года

-11.41%

5 лет

1.71%

10 лет

1.43%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollar Tree, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и SPY

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и SPY

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и SPY

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...