Сравнение DLTR с BJ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DLTR с BJ

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или BJ.

Корреляция

Корреляция между DLTR и BJ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DLTR и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.98

BJ:

1.86

Коэф-т Сортино

DLTR:

-1.34

BJ:

2.85

Коэф-т Омега

DLTR:

0.82

BJ:

1.34

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.66

BJ:

3.39

Коэф-т Мартина

DLTR:

-1.11

BJ:

9.45

Индекс Язвы

DLTR:

38.68%

BJ:

5.72%

Дневная вол-ть

DLTR:

43.89%

BJ:

29.06%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

BJ:

-38.76%

Текущая просадка

DLTR:

-55.44%

BJ:

-0.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$16.68B

BJ:

$15.14B

EPS

DLTR:

$4.83

BJ:

$4.00

Цена/прибыль

DLTR:

16.06

BJ:

28.74

PEG коэффициент

DLTR:

1.12

BJ:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$17.58B

BJ:

$20.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$6.29B

BJ:

$3.76B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$2.23B

BJ:

$1.03B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у BJ с доходностью 28.67%.

DLTR

С начала года

3.51%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

11.63%

1 год

-42.43%

5 лет

2.01%

10 лет

-0.45%

С начала года

28.67%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

36.95%

1 год

53.44%

5 лет

34.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и BJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DLTR: -0.98

BJ: 1.86

Коэффициент Сортино

DLTR: -1.34

BJ: 2.85

Коэффициент Омега

DLTR: 0.82

BJ: 1.34

Коэффициент Кальмара

DLTR: -0.66

BJ: 3.39

Коэффициент Мартина

DLTR: -1.11

BJ: 9.45

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BJ равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и BJ

Ни DLTR, ни BJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DLTR и BJ

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и BJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DLTR

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и BJ

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и BJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DLTR с BJ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DLTR и BJ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и BJ

DLTR

BJ

Сравнение DLTR c BJ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и BJ

Просадки

Сравнение просадок DLTR и BJ

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и BJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и BJ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество