PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLTR с BJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с BJ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или BJ.

Корреляция

Корреляция между DLTR и BJ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DLTR и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.69%
422.91%
DLTR
BJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.72

BJ:

1.74

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.82

BJ:

2.70

Коэф-т Омега

DLTR:

0.88

BJ:

1.32

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.53

BJ:

3.25

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.99

BJ:

9.21

Индекс Язвы

DLTR:

34.80%

BJ:

5.63%

Дневная вол-ть

DLTR:

47.87%

BJ:

29.81%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

BJ:

-38.76%

Текущая просадка

DLTR:

-53.95%

BJ:

-4.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$17.47B

BJ:

$14.81B

EPS

DLTR:

$4.83

BJ:

$4.00

Коэффициент P/E

DLTR:

16.68

BJ:

28.00

Коэффициент PEG

DLTR:

1.12

BJ:

2.95

Коэффициент P/S

DLTR:

0.99

BJ:

0.72

Коэффициент P/B

DLTR:

4.36

BJ:

7.98

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$17.58B

BJ:

$20.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$6.29B

BJ:

$3.76B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$2.23B

BJ:

$1.03B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у BJ с доходностью 28.75%.

DLTR

С начала года

6.98%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

20.99%

1 год

-34.15%

5 лет

-0.17%

10 лет

0.31%

BJ

С начала года

28.75%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

34.82%

1 год

50.08%

5 лет

34.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и BJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BJ
Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLTR: -0.72
BJ: 1.74
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLTR: -0.82
BJ: 2.70
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLTR: 0.88
BJ: 1.32
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLTR: -0.53
BJ: 3.25
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLTR: -0.99
BJ: 9.21

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BJ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
1.74
DLTR
BJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и BJ

Ни DLTR, ни BJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DLTR и BJ

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и BJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.95%
-4.09%
DLTR
BJ

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и BJ

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.62%
9.31%
DLTR
BJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и BJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию