PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DLTR с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с TJX

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или TJX.

Корреляция

Корреляция между DLTR и TJX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DLTR и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,857.26%
67,030.87%
DLTR
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-1.00

TJX:

1.43

Коэф-т Сортино

DLTR:

-1.39

TJX:

2.15

Коэф-т Омега

DLTR:

0.81

TJX:

1.27

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.72

TJX:

2.32

Коэф-т Мартина

DLTR:

-1.25

TJX:

7.43

Индекс Язвы

DLTR:

37.37%

TJX:

3.45%

Дневная вол-ть

DLTR:

46.59%

TJX:

17.98%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

TJX:

-64.59%

Текущая просадка

DLTR:

-59.96%

TJX:

-5.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$15.67B

TJX:

$133.08B

EPS

DLTR:

$4.83

TJX:

$4.26

Цена/прибыль

DLTR:

15.08

TJX:

27.96

PEG коэффициент

DLTR:

1.12

TJX:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$17.58B

TJX:

$96.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$6.29B

TJX:

$29.52B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$2.23B

TJX:

$12.66B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: -1.72% против 14.99% соответственно.

DLTR

С начала года

-6.99%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

0.32%

1 год

-45.64%

5 лет

-2.12%

10 лет

-1.72%

TJX

С начала года

-0.35%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

6.45%

1 год

26.41%

5 лет

21.37%

10 лет

14.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollar Tree, Inc.

The TJX Companies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DLTR: -1.00
TJX: 1.43
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLTR: -1.39
TJX: 2.15
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLTR: 0.81
TJX: 1.27
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DLTR: -0.72
TJX: 2.32
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
DLTR: -1.25
TJX: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
1.43
DLTR
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и TJX

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.25%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и TJX

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, примерно равная максимальной просадке TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.96%
-5.35%
DLTR
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и TJX

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.91%
7.63%
DLTR
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с DLTR или TJX

2024-08-20
-11%
YTD
FCNTX
FLPSX
FDSVX
PVAL
FDVV
FPHAX
FFLC
BRK-B
FDVLX
JQUA
XMHQ
VOO
SMH
INCO
COWZ
FDIVX
TSM
GRPM
DBEF
AAPL
SGOV
FAGIX
FBND
FFRHX
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
205

Filtering portfolio screening columns

Can we get filtering ability per column? Like say I want DD between 1-5%, Performance 2-8%, ect. for all the columns

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
436

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K