PortfoliosLab logo
Сравнение DLTR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DLTR и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DLTR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.42%
370.37%
DLTR
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.70

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.77

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

DLTR:

0.89

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.51

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.95

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

DLTR:

35.04%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

DLTR:

47.77%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DLTR:

-53.34%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.10% против 10.35% соответственно.


DLTR

С начала года

8.39%

1 месяц

20.99%

6 месяцев

21.33%

1 год

-33.63%

5 лет

1.74%

10 лет

0.10%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLTR: -0.70
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLTR: -0.77
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLTR: 0.89
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLTR: -0.51
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLTR: -0.95
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.23
DLTR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и SCHD

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и SCHD

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.34%
-11.33%
DLTR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и SCHD

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.02%
11.25%
DLTR
SCHD