PortfoliosLab logo
Сравнение DLTR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DLTR и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DLTR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
248.26%
557.49%
DLTR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.72

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.82

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

DLTR:

0.88

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.53

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.99

VOO:

2.28

Индекс Язвы

DLTR:

34.80%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

DLTR:

47.87%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DLTR:

-53.95%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.31% против 12.13% соответственно.


DLTR

С начала года

6.98%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

20.99%

1 год

-34.15%

5 лет

-0.17%

10 лет

0.31%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLTR: -0.72
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLTR: -0.82
VOO: 0.89
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLTR: 0.88
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLTR: -0.53
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLTR: -0.99
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.55
DLTR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и VOO

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и VOO

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.95%
-9.85%
DLTR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и VOO

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.62%
13.96%
DLTR
VOO