Сравнение DLTR с ABR
DLTR (Dollar Tree, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. DLTR operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, DLTR returned 2.87%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DLTR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLTR показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.87% против 7.10% соответственно.
DLTR
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 6.01%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 4.67%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 2.87%
- Всё время*
- 16.39%
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $279.98M | $315.87M | $401.61M |
Сравнение доходности по годам DLTR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTR Dollar Tree, Inc. | 4.67% | 64.14% | -47.24% | 0.43% | 0.65% | 30.06% | 14.88% | 4.13% | -15.83% | 39.04% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between DLTR and ABR is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
DLTR:
$24.74B
ABR:
$994.51M
DLTR:
$6.42
ABR:
$0.23
DLTR:
20.05
ABR:
22.53
DLTR:
1.31
ABR:
1.15
DLTR:
1.84
ABR:
0.46
DLTR:
$19.75B
ABR:
$930.16M
DLTR:
$7.25B
ABR:
$813.94M
DLTR:
$2.05B
ABR:
$807.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLTR vs. ABR — Ранг доходности на риск
DLTR
ABR
Сравнение DLTR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLTR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.77 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.88 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.44 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLTR и ABR
Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLTR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.06% | -97.76% | +30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -57.57% | +19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -62.01% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.84% | -62.01% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -72.76% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -58.99% | +32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -41.98% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 34.98% | -17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTR и ABR
Текущая волатильность для Dollar Tree, Inc. (DLTR) составляет 9.40%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что DLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLTR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 10.29% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.87% | 34.52% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.45% | 42.06% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 37.43% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.16% | 40.65% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTR и ABR
DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLTR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DLTR and ABR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.29%) compared to DLTR (9.40%). In terms of maximum drawdown, DLTR dropped -67.06% vs ABR's -97.76%.
DLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLTR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор