PortfoliosLab logo
Сравнение DLTR с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DLTR и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DLTR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
688.30%
212.12%
DLTR
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.72

ABR:

0.01

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.82

ABR:

0.26

Коэф-т Омега

DLTR:

0.88

ABR:

1.04

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.53

ABR:

0.01

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.99

ABR:

0.02

Индекс Язвы

DLTR:

34.80%

ABR:

11.80%

Дневная вол-ть

DLTR:

47.87%

ABR:

37.69%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

DLTR:

-53.95%

ABR:

-21.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$17.47B

ABR:

$2.17B

EPS

DLTR:

$4.83

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

DLTR:

16.68

ABR:

9.57

Коэффициент PEG

DLTR:

1.12

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

DLTR:

0.99

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

DLTR:

4.36

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$17.58B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$6.29B

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$2.23B

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -13.88%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 0.31% против 16.02% соответственно.


DLTR

С начала года

6.98%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

20.99%

1 год

-34.15%

5 лет

-0.17%

10 лет

0.31%

ABR

С начала года

-13.88%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-19.18%

1 год

1.82%

5 лет

22.44%

10 лет

16.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLTR: -0.72
ABR: 0.01
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLTR: -0.82
ABR: 0.26
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLTR: 0.88
ABR: 1.04
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLTR: -0.53
ABR: 0.01
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLTR: -0.99
ABR: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.01
DLTR
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и ABR

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.94%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
14.94%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и ABR

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.95%
-21.60%
DLTR
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и ABR

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.62%
15.47%
DLTR
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию