PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLTR с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с AMGN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или AMGN.

Корреляция

Корреляция между DLTR и AMGN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DLTR и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,842.74%
4,716.52%
DLTR
AMGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.70

AMGN:

0.22

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.77

AMGN:

0.51

Коэф-т Омега

DLTR:

0.89

AMGN:

1.07

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.51

AMGN:

0.27

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.95

AMGN:

0.60

Индекс Язвы

DLTR:

35.04%

AMGN:

10.08%

Дневная вол-ть

DLTR:

47.77%

AMGN:

27.59%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

AMGN:

-78.02%

Текущая просадка

DLTR:

-53.34%

AMGN:

-15.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$17.94B

AMGN:

$149.68B

EPS

DLTR:

$4.91

AMGN:

$7.56

Коэффициент P/E

DLTR:

16.99

AMGN:

36.76

Коэффициент PEG

DLTR:

1.12

AMGN:

0.94

Коэффициент P/S

DLTR:

1.02

AMGN:

4.48

Коэффициент P/B

DLTR:

4.51

AMGN:

25.40

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$17.58B

AMGN:

$25.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$6.29B

AMGN:

$16.32B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$2.23B

AMGN:

$11.20B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLTR показывает доходность 8.39%, а AMGN немного ниже – 8.23%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: 0.10% против 8.70% соответственно.

DLTR

С начала года

8.39%

1 месяц

20.99%

6 месяцев

21.33%

1 год

-33.63%

5 лет

1.74%

10 лет

0.10%

AMGN

С начала года

8.23%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-9.93%

1 год

5.63%

5 лет

6.69%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLTR: -0.70
AMGN: 0.22
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLTR: -0.77
AMGN: 0.51
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLTR: 0.89
AMGN: 1.07
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLTR: -0.51
AMGN: 0.27
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLTR: -0.95
AMGN: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.22
DLTR
AMGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и AMGN

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.		3.26%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и AMGN

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что меньше максимальной просадки AMGN в -78.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.34%
-15.72%
DLTR
AMGN

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и AMGN

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.02%
10.58%
DLTR
AMGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию