PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DLTR с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DLTR и AMGN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DLTR и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,529.91%
5,161.62%
DLTR
AMGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.98

AMGN:

0.43

Коэф-т Сортино

DLTR:

-1.34

AMGN:

0.81

Коэф-т Омега

DLTR:

0.82

AMGN:

1.11

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.66

AMGN:

0.50

Коэф-т Мартина

DLTR:

-1.11

AMGN:

1.19

Индекс Язвы

DLTR:

38.68%

AMGN:

9.51%

Дневная вол-ть

DLTR:

43.89%

AMGN:

26.06%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

AMGN:

-78.02%

Текущая просадка

DLTR:

-55.44%

AMGN:

-7.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$16.68B

AMGN:

$164.22B

EPS

DLTR:

$4.83

AMGN:

$7.55

Цена/прибыль

DLTR:

16.06

AMGN:

40.49

PEG коэффициент

DLTR:

1.12

AMGN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$17.58B

AMGN:

$25.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$6.29B

AMGN:

$16.32B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$2.23B

AMGN:

$11.20B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: -0.45% против 10.11% соответственно.


DLTR

С начала года

3.51%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

11.63%

1 год

-42.43%

5 лет

2.01%

10 лет

-0.45%

AMGN

С начала года

18.24%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-2.84%

1 год

14.05%

5 лет

11.71%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLTR: -0.98
AMGN: 0.43
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLTR: -1.34
AMGN: 0.81
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLTR: 0.82
AMGN: 1.11
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLTR: -0.66
AMGN: 0.50
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLTR: -1.11
AMGN: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.43
DLTR
AMGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и AMGN

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.
2.99%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и AMGN

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что меньше максимальной просадки AMGN в -78.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.44%
-7.93%
DLTR
AMGN

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и AMGN

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.68%
5.78%
DLTR
AMGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab