PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLR с FR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLR с FR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).

Доходность

Сравнение доходности DLR и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLR и FR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		17.43%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.31%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLR:

$63.44B

FR:

$7.77B

EPS

DLR:

$3.75

FR:

$1.83

Коэффициент P/E

DLR:

48.10

FR:

32.01

Коэффициент PEG

DLR:

1.28

FR:

2.69

Коэффициент P/S

DLR:

10.30

FR:

10.69

Коэффициент P/B

DLR:

2.86

FR:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

DLR:

$6.11B

FR:

$726.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLR:

$3.39B

FR:

$535.09M

EBITDA (12 мес.)

DLR:

$3.59B

FR:

$378.66M

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 11.03% против 13.01% соответственно.

DLR

1 день
0.13%
1 месяц
1.67%
С начала года
17.43%
6 месяцев
6.81%
1 год
27.16%
3 года*
26.51%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.03%

FR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.82%
С начала года
3.31%
6 месяцев
14.51%
1 год
12.58%
3 года*
6.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Realty Trust, Inc.

First Industrial Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с ABR
Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с ADCFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с INGRFR с STAG

Доходность на риск

DLR vs. FR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLRFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.52

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.86

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.61

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

1.88

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLR vs. FR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLRFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.52

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Корреляция

Корреляция между DLR и FR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и FR

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FR в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.70%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.13%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DLR и FR

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и FR.

Загрузка...

Показатели просадок

DLRFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.80%

-95.42%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-20.31%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-35.95%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-41.12%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-6.82%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-25.48%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

6.62%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и FR

Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеют волатильность 7.02% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLRFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.74%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

13.19%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

24.50%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

22.75%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.12%

24.32%

+3.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLR и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.63B
188.41M
(DLR) Общая выручка
(FR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию