Сравнение DLR с FR
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Office, FR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, DLR returned 10.16%/yr vs 12.22%/yr for FR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DLR и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.22% соответственно.
DLR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.16%
FR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам DLR и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.42% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 6.39% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between DLR and FR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between DLR and FR has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
FR:
$3.57
DLR:
40.48
FR:
16.90
DLR:
9.44
FR:
8.06
DLR:
$5.09B
FR:
$744.49M
DLR:
$1.67B
FR:
$450.27M
DLR:
$3.18B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. FR — Ранг доходности на риск
DLR
FR
Сравнение DLR c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.61 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 8.30 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.36 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и FR
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -95.42% | +38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -10.24% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -25.42% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -35.95% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -41.12% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -6.21% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -25.36% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 3.22% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и FR
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.52% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 13.69% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 19.61% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 22.81% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 24.35% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и FR
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FR в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.66% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.04% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и FR
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and FR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (6.47%) compared to FR (5.52%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор