PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DLR с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DLR и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.90%
11.24%
DLR
FR

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность 39.55%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 14.59% против 13.45% соответственно.


DLR

С начала года

39.55%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

29.90%

1 год

40.86%

5 лет (среднегодовая)

12.58%

10 лет (среднегодовая)

14.59%

FR

С начала года

2.16%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

11.24%

1 год

20.67%

5 лет (среднегодовая)

7.03%

10 лет (среднегодовая)

13.45%

Фундаментальные показатели


DLRFR
Рыночная капитализация$60.80B$7.16B
EPS$1.25$2.32
Цена/прибыль146.6322.69
PEG коэффициент9.543.74
Общая выручка (12 мес.)$5.49B$651.33M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.71B$389.56M
EBITDA (12 мес.)$2.49B$447.05M

Основные характеристики


DLRFR
Коэф-т Шарпа1.541.02
Коэф-т Сортино2.201.52
Коэф-т Омега1.291.19
Коэф-т Кальмара2.040.74
Коэф-т Мартина7.993.04
Индекс Язвы5.03%7.11%
Дневная вол-ть26.16%21.16%
Макс. просадка-56.80%-95.42%
Текущая просадка-0.01%-14.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между DLR и FR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DLR c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.541.02
Коэффициент Сортино DLR, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.201.52
Коэффициент Омега DLR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.19
Коэффициент Кальмара DLR, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.040.74
Коэффициент Мартина DLR, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.993.04
DLR
FR

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.02
DLR
FR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и FR

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FR в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
2.66%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
2.72%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DLR и FR

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-14.68%
DLR
FR

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и FR

Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.67%
5.00%
DLR
FR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLR и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию