Сравнение DLR с FR
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Specialty, FR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, DLR returned 10.53%/yr vs 11.23%/yr for FR. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DLR и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.23% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 18.22%
FR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 8.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $649.45M | $553.20M | $552.33M | |
| $81.97M | $85.70M | $73.10M |
Сравнение доходности по годам DLR и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.70% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 13.93% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between DLR and FR is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.53 |
The correlation between DLR and FR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$72.12B
FR:
$8.51B
DLR:
$1.39
FR:
$3.80
DLR:
140.57
FR:
16.91
DLR:
9.44
FR:
8.40
DLR:
$5.44B
FR:
$759.61M
DLR:
$780.71M
FR:
$463.00M
DLR:
$2.41B
FR:
$389.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. FR — Ранг доходности на риск
DLR
FR
Сравнение DLR c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.54 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 11.45 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и FR
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -95.42% | +38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -10.24% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -25.11% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -35.95% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -41.12% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -6.81% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -25.23% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 3.16% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и FR
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 6.20% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 15.16% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 20.26% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 23.00% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 24.45% | +4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и FR
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FR в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.95% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DLR and FR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (12.78%) compared to FR (6.20%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор