Сравнение DLR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DLR и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 39.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.59% против 13.11% соответственно.
DLR
39.55%
10.83%
29.90%
40.86%
12.58%
14.59%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| DLR | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.99 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.16% | 12.23% |
| Макс. просадка | -56.80% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.01% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DLR и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и VOO
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.66% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DLR и VOO
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и VOO
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.