PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DLR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		17.43%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.03% против 14.14% соответственно.

DLR

1 день
0.13%
1 месяц
1.67%
С начала года
17.43%
6 месяцев
6.81%
1 год
27.16%
3 года*
26.51%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.03%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Realty Trust, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VPNDLR с FRDLR с ABR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DLR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.53

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

7.31

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между DLR и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и VOO

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.70%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DLR и VOO

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DLRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.80%

-33.99%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-11.98%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-24.52%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-33.99%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.55%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-3.72%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

2.55%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и VOO

Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.34%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

9.47%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

18.11%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

16.82%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.12%

17.99%

+10.13%