PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLR с ABR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Specialty, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, DLR returned 8.73%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.36% соответственно.

DLR

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
9.58%
С начала года
13.73%
1 год
3.26%
3 года*
17.25%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.73%

ABR

1 день
1.98%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-29.17%
1 год
-48.44%
3 года*
-22.64%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		13.73%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.17%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between DLR and ABR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLR:

$62.09B

ABR:

$990.66M

EPS

DLR:

$5.08

ABR:

$0.57

Коэффициент P/E

DLR:

34.19

ABR:

9.01

Коэффициент P/S

DLR:

7.97

ABR:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

DLR:

$5.09B

ABR:

$940.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLR:

$1.67B

ABR:

$829.57M

EBITDA (12 мес.)

DLR:

$3.18B

ABR:

$878.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Realty Trust, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

DLR vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLRABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-1.16

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-1.72

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.86

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-1.49

+1.93

DLR vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR и ABR

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLRABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.80%

-97.76%

+40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-56.51%

+39.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-61.06%

+31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-61.06%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-72.76%

+24.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-59.15%

+44.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-41.94%

+30.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

32.49%

-25.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и ABR

Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 9.64%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLRABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

10.36%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

34.23%

-16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

41.78%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

37.28%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

40.55%

-12.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и ABR

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ABR в 20.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.78%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.81%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
303.36M
25.74M
(DLR) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLR и ABR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digital Realty Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
-85.3%
Активы портфеля
DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ABR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.

ABR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

ABR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

DLR and ABR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (10.36%) compared to DLR (9.64%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs ABR's -97.76%.

DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор