Сравнение DLR с ABR
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Specialty, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, DLR returned 10.53%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DLR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 10.53% против 7.10% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 18.22%
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $649.45M | $553.20M | $552.33M |
Сравнение доходности по годам DLR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.70% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between DLR and ABR is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DLR:
$72.12B
ABR:
$994.51M
DLR:
$1.39
ABR:
$0.23
DLR:
140.57
ABR:
22.53
DLR:
9.44
ABR:
1.15
DLR:
$5.44B
ABR:
$930.16M
DLR:
$780.71M
ABR:
$813.94M
DLR:
$2.41B
ABR:
$807.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. ABR — Ранг доходности на риск
DLR
ABR
Сравнение DLR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.77 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.88 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | -1.44 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и ABR
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -97.76% | +40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -57.57% | +40.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -62.01% | +32.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -62.01% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -72.76% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -58.99% | +55.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -41.98% | +30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 34.98% | -27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и ABR
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 10.29% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 34.52% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 42.06% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 37.43% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 40.65% | -12.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и ABR
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ABR в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DLR and ABR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (12.78%) compared to ABR (10.29%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs ABR's -97.76%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор