Сравнение DLR с ABR
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Specialty, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, DLR returned 10.24%/yr vs 7.66%/yr for ABR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.86%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.66% соответственно.
DLR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 10.24%
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам DLR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.75% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between DLR and ABR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
ABR:
$0.57
DLR:
43.01
ABR:
8.90
DLR:
10.03
ABR:
1.14
DLR:
$5.09B
ABR:
$940.70M
DLR:
$1.67B
ABR:
$829.57M
DLR:
$3.18B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. ABR — Ранг доходности на риск
DLR
ABR
Сравнение DLR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.81 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.52 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и ABR
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -97.76% | +40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -55.18% | +38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -59.87% | +30.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -59.87% | +11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -72.76% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -59.55% | +55.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -41.89% | +30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 29.43% | -22.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и ABR
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 8.51%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 11.47% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 33.81% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 41.37% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 37.13% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 40.49% | -12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и ABR
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ABR в 20.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и ABR
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and ABR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.47%) compared to DLR (8.51%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs ABR's -97.76%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор