PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLR с O

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Specialty, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, DLR returned 8.73%/yr vs 4.51%/yr for O. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DLR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.73% против 4.51% соответственно.

DLR

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
9.58%
С начала года
13.73%
1 год
3.26%
3 года*
17.25%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.73%

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		13.73%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between DLR and O is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г.

0.52

Over the past year, the correlation between DLR and O has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLR:

$62.09B

O:

$61.31B

EPS

DLR:

$5.08

O:

$1.32

Коэффициент P/E

DLR:

34.19

O:

49.88

Коэффициент PEG

DLR:

0.92

O:

4.06

Коэффициент P/S

DLR:

7.97

O:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

DLR:

$5.09B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLR:

$1.67B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

DLR:

$3.18B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Realty Trust, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FRDLR с ABR
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

DLR vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.33

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.87

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.01

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

4.57

-4.13

DLR vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR и O

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.80%

-48.45%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-11.10%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-26.49%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-34.48%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-48.28%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-0.97%

-13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-9.19%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

4.86%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и O

Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

6.93%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

13.10%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

16.74%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

19.06%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

25.67%

+2.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и O

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности O в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.81%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
303.36M
1.55B
(DLR) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLR и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digital Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

DLR and O have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR has higher volatility (9.64%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор